Эдвард Торп взломал карточную игру блек-джек.
Столетиями считалось, что обыграть казино невозможно — заведение всегда в плюсе. Но для Эдварда Торпа сошлись звезды. Возникновение его интереса к математике игры блек-джек совпало с появлением первых компьютеров. Ручные расчеты для поиска стратегии выигрыша в блек-джек потребовали бы тысячи лет. Эдвард Торп написал программу еще на перфокартах (!). Его расчеты показали, что игрок может получить преимущество перед казино в игре блек-джек, если будет считать карты и придерживаться простой стратегии. Критерий Келли.
После получения математических доказательств Эдвард Торп опубликовал свои научные исследования и написал книгу «Обыграй дилера», которая тут же стала популярной.
Дело оставалось за малым: проверить теорию на практике.
«В конце концов я решил отправиться в Неваду, отчасти для того, чтобы заткнуть рот любителям распространенных и довольно раздражающих издевок над учеными: „Если вы такие умные, почему же вы такие бедные?“ Мне казалось, что я должен представить своим читателям доказательства того, что моя система действительно работает, несмотря на все презрительные усмешки казино, считавших мои утверждения смехотворными. Это было делом чести и моего личного самоуважения. Последней каплей стало высказывание одного администратора казино, выступавшего по телевидению. Он сказал: „Когда ягненка ведут на бойню, он в принципе может убить мясника. Но мы всегда ставим на мясника“» (Эдвард Торп, «Человек на все рынки: из Лас-Вегаса на Уолл-стрит. Как я обыграл дилера и рынок»).
Эдвард Торп с сообщниками выносил одно казино за другим: «Ягненок дождался своего часа».
Стратегия была простая: когда подсчет карт показывал преимущество игрока, нужно было пропорционально преимуществу повышать ставку. Главное — иметь запас наличности, банкролл. Ученому деньги предоставили богатые партнеры. Это была игра в чистую математику, в которой невозможно было не выиграть.
Поначалу казино посмеивались над попытками их обыграть (считалось, что это невозможно), но когда Эдвард Торп стал систематически уносить из них деньги, то отношение изменилось. Его перестали пускать в игорные залы (в некоторых штатах можно запрещать кому-то доступ в казино без объяснения причин), тогда Торпу пришлось маскироваться так, что его не узнавали даже близкие.
«Однажды, когда я вернулся из поездки замаскированным таким образом, дети не узнали меня. Напуганные видом бородатого незнакомца, они расплакались».
В других заведениях против него начали выставлять шулеров. Эдварду Торпу пришлось прибегнуть к помощи специального человека, который следил со стороны за игрой и распознавал, когда против Торпа мошенничают. Тогда они уходили из этого казино. Даже специальный консультант по надзору за азартными играми был на стороне казино и своим присутствием в зале выдавал Эдварда Торпа — приходилось прятаться от этого «помощника». Торпа пробовали отравить и даже убить.
Владельцы казино не могли поверить, что их могут обыграть с помощью математики. Они думали сначала, что Эдвард Торп прибегает к хитростям, метит карты, использует другие приемы. В казино усиливали меры предосторожности, тасовали карты, меняли колоды и даже правила игры в блек-джек — ничего не помогало. Заведения наводнили читатели книги Эдварда Торпа «Обыграй дилера», которые тоже стали систематически обыгрывать казино.
Эдвард Торп доказал на практике верность своих расчетов и переключился на… рулетку. Вместе с легендарным Клодом Шенноном они разработали первый в мире портативный компьютер, который рассчитывал движение шарика на рулетке и подсказывал, на что ставить. Преимущество игрока с компьютером достигало 44 %. История умалчивает, сколько денег они заработали на этом. Эдвард Торп пишет, что они отказались от использования этой системы:
«Ни я, ни Вивиан, ни Клод и Бетти не хотели заниматься необходимыми для этого репетициями, переодеваниями, гримированием и прочими уловками, а известность, которую я приобрел благодаря блэкджеку, делала меня слишком заметной фигурой, чтобы долго оставаться неузнанным. Никто из нас не готов был тратить на это долгое время, которого неизбежно потребовала бы такая маскировка. Поэтому мы отложили проект в сторону, хотя и не без некоторых колебаний. Я всегда считал, что это было правильное решение».
Действительно правильное. Зачем по мелочам обыгрывать казино, когда есть гигантское казино — биржа! Эдвард Торп переключился на спекуляции и инвестирование. И первым делом, как это бывает с новичками, прошел платное обучение у «мистера Рынка». Эдвард Торп, несмотря на то что обыгрывал казино и был математиком, совершил в начале деятельности на бирже типичные ошибки.
«Получив от мистера Рынка все эти уроки, можно было поверить в правоту исследователей, утверждавших, что любое преимущество на рынках бывает лишь ограниченным, небольшим и преходящим и быстро используется самыми умными или самыми информированными из инвесторов. Мне в очередной раз предлагалось принять на веру общее мнение, и я в очередной раз решил проверить его на собственном опыте».
Эдвард Торп узнал о хеджировании и арбитраже. И тут у него «пошла карта». Он понял, что может находить неверно оцененные бумаги и делать на этом деньги. Организовал свое инвестиционное товарищество, привлек вкладчиков и извлекал выгоду из всего, в чем находил преимущество.
По иронии судьбы он стал зарабатывать деньги с других уровней реальности:
«В то же самое время из игорного бума в Атлантик-Сити с его временно дружелюбной атмосферой и разумными правилами игры в блэкджек извлекала прибыль команда игроков, использовавшая мои методы игры. Ирония заключалась в том, что пока они выкачивали миллионы долларов из столов для блэкджека в казино Resorts, я зарабатывал на ценных бумагах компании Resorts совсем в другом месте».
Книга Эдварда Торпа «Человек на все рынки: из Лас-Вегаса на Уолл-стрит. Как я обыграл дилера и рынок» приносит вдохновение. Если вы не читали ничего другого по теме рынков, то эта книга покрывает необходимый минимум. Эдвард Торп объясняет, почему нужно инвестировать в индексы, как работает сложный процент и даже делится секретом распоряжения временем, который, как оказывается, у него переняли другие миллионеры.
Суть управления временем в том, что нужно знать, сколько стоит час твоей работы, и не заниматься делами, стоимость которых ниже. Выгоднее покупать время других людей, если оно дешевле твоего. Сколько я об этом пишу! И вот нашел первоисточник.
Эдвард Торп рассуждает о здоровье:
«Я считаю, что каждый час, потраченный на упражнения, уменьшает на один день время, которое я когда-нибудь могу провести в больнице».
И главное, зачем ему столько денег? Он создает фонды благотворительности, которые, благодаря сложным процентам, смогут помогать людям даже после его смерти.
«Что бы вы ни делали, радуйтесь жизни и тем людям, с которыми вы ее разделяете, и оставьте после себя что-нибудь, что поможет следующим поколениям».
P. S.
«В блэкджеке меня привлекали не деньги. Хотя нам и не помешали бы несколько лишних долларов, мы с Вивиан были готовы к обычной жизни ученых с небольшими доходами. Меня занимала возможность найти способ выигрывать силой мысли, не выходя из собственной комнаты» (Эдвард Торп).