Уважаемые коллеги, доброго времени суток! Представляем вам литовское научное издание Modern Stochastics: Theory and Applications. Журнал имеет третий квартиль, издается в VTeX, находится в открытом доступе, его SJR за 2020 г. равен 0,455, печатный ISSN - 2351-6046, электронный -
2351-6054, предметные области - Статистика, вероятность и неопределенность, Имитационное моделирование, Статистика и вероятность, Вот так выглядит обложка:
https://www.vmsta.org/journal/VMSTA/attachment/10
Здесь два редактора - Кестутис Кубилиус, контактные данные - kestutis.kubilius@mii.vu.lt
и Юлия Мишура - myus@univ.kiev.ua.
https://www.researchgate.net/profile/Yuliia-Mishura
Modern Stochastics: Theory and Applications публикует оригинальные исследовательские работы высочайшего качества по современной стохастике, включая: теорию вероятностей, математическую статистику, теорию случайных процессов и случайных полей, стохастический анализ и стохастические дифференциальные уравнения, вероятностные аспекты фрактального анализа, стохастическая геометрия и различные прикладные области, такие как: финансовая математика, актуарная математика и теория риска, приложения в экономике, биологии, физике, технике, оптимизация и контроль. Благодаря широкому охвату вопросов вероятности и статистики приветствуются оригинальные статьи, в которых представлены самые глубокие и инновационные результаты, новые инструменты, идеи и методы со строгой математической подготовкой и с большим потенциалом для практического применения. Журнал принимает статьи высокого качества как с точки зрения научного содержания, так и с точки зрения представления результатов (включая графическую сторону работы). Также приветствуются статьи междисциплинарного характера.
Алрес издания - https://www.vmsta.org/journal/VMSTA
Пример статьи, название - Statistical inference for nonergodic weighted fractional Vasicek models. Заголовок (Abstract) - A problem of drift parameter estimation is studied for a nonergodic weighted fractional Vasicek model defined as dXt=θ(μ+Xt)dt+dBa,btdXt=θ(μ+Xt)dt+dBta,b, t≥0t≥0, with unknown parameters θ>0θ>0, μ∈Rμ∈R and α:=θμα:=θμ, whereas Ba,b:={Ba,bt,t≥0}Ba,b:={Bta,b,t≥0} is a weighted fractional Brownian motion with parameters a>−1a>−1, |b|<1|b|<1, |b|<a+1|b|<a+1. Least square-type estimators (θ˜T,μ˜T)(θ~T,μ~T) and (θ˜T,α˜T)(θ~T,α~T) are provided, respectively, for (θ,μ)(θ,μ) and (θ,α)(θ,α) based on a continuous-time observation of {Xt,t∈[0,T]}{Xt,t∈[0,T]} as T→∞T→∞. The strong consistency and the joint asymptotic distribution of (θ˜T,μ˜T)(θ~T,μ~T) and (θ˜T,α˜T)(θ~T,α~T) are studied. Moreover, it is obtained that the limit distribution of θ˜Tθ~T is a Cauchy-type distribution, and μ˜Tμ~T and α˜Tα~T are asymptotically normal.