Теория Эллиота – одна из самых серьёзных работ в области исследования графиков котировок. В 1930-х годах Р. Эллиот заметил, что динамика цены актива имеет циклический характер, и доказал фрактальность фондового рынка. В настоящее время волны Эллиота – популярный индикатор технического анализа, используемый большинством инвесторов и трейдеров.
Общее описание
Данная теория базируется на утверждении того, что поведение участников рынка, в основном, представлено одинаковыми моделями принятия решений, зависящих от текущих цен. Соответственно, каждый тренд имеет повторяющиеся участки на графике.
Можно выделить цикличность, волнообразность изменения котировок какого - либо актива. Эллиотом было замечено, что паттерн повторяется не только на одном промежутке времени, но на более мелких тайм фреймах. Это означает, что одну крупную волну на графике можно разбить на несколько более мелкие волны, которые также состоят из базовых участков.
Учёный выделил два вида волн:
Импульсные – направлены в сторону тренда, являются его движущей силой. Состоят из пяти сегментов.
Коррекционные – движутся в противоположную сторону, происходит откат цены. Они короче импульсных и включают три сегмента.
Основная волна состоит из импульсной и коррекционной части, которые разделяются на такие же части, что и основная.
Волны движущего сегмента обозначаются цифрой от 1 до 5, а коррекционной части записываются литерой A, B, C. Всего получается 8 волн.
Супер цикл имеет вид: импульсные волны 1-ая, 3-я и 5-ая чередуются с коррекционными 2-ой, 4-ой волной, после 5-ой идёт коррекционная часть А, далее волна роста В и завершающая часть падения С.
Каждая волна представляет собой такой же набор сегментов, что и сам супер цикл, только его части обозначаются не прописными, а строчными буквами. В этом проявляется фрактальность рынка.
Когда сформирована последняя пятая волна, тенденция может:
Развернуться: на графике видны два импульсных участка, образованные десятью сегментами;
Скорректироваться: наиболее вероятный сценарий, трейдер-инвестор заметит три коррекционных сегмента (волны АВС).
Правила применения индикатора и идентификации его составных частей.
Разные инвесторы, анализируя один график, могут прийти к разным выводам о состоянии рынка.
Для исключения субъективности восприятия необходимо руководствоваться правилами построения волн и их применения, выведенными ещё Р. Эллиотом и усовершенствованными его последователями.
- Если принять длину первой волны за базовую величину (х), то примерные размеры остальных частей:
- Второй: 0.38 - 0.62 от х, волны из коррекционного участка 2-ого сегмента имеют чаще всего одинаковый размер: a=b=c
- Третьей: 1.62-2.62 от х
- Четвёртой: 0.62 – 1.32 от х, a=c и b= 0.24 от а
- Пятой: 0.38-0.62 от третьей
Длина волн коррекционного сегмента:
- А: 0.5 от пятой
- В: 0.38 – 0.5 от А
- С: 0.5 – 0.62 от А (бывает 1.62 от А)
К другим правилам относятся:
- Окончание второй волны не должно находиться ниже начала первого импульса.
- Третья превышает верхнюю точку первой.
- Четвёртая не падает ниже окончания первой
- Пятая обязана превышать третью, её формирование занимает большее время.
Если не выполняется хоть одно условие, к рассматриваемой части графика не применяется волновой анализ.
Волны Эллиота способны указать оптимальную точку входа на рынок и выхода из него. Они помогут трейдерам и инвесторам не допустить распространённые ошибки: открытие сделки в конце импульса или против тренда.
Почему я выбрал ВТБ для инвестиций – читать тут
Если вам интересна данная тема подпишитесь на канал и жмите нравиться (палец вверх), так мои статьи и видео будут показываться вам чаще, и вы не пропустите новые выпуски.
Этими простыми действиями вы сильно поможете каналу стать популярнее, так как именно ваша реакция и комментарии дают стимул писать больше статей.
Всем до встречи в новых выпусках и успехов в инвестировании.
#инвестиции #технический анализ #ценные бумаги #акции #фондовый рынок #покупка акций #торговля акциями на бирже #волновая теория эллиота #волновая теория #волны эллиота
Если хотите углубиться в тему волновой теории и на уровне профессионального инвестора волновика размечать графики волнами
Эллиота рекомендую прочитать и изучить следующую литературу:
- Ральф Эллиотт – Закон природы. Секрет вселенной
- А. Фрост, Р. Пректер – Полный курс по закону волн Эллиотта
- Роберт Балан – Волной принцип Эллиотта приложение к рынкам форекс
- Болтон – Полное собрание работ по волнам Эллиотта
- Дмитрий Возный – Код Эллиотта волновой анализ рынка forex
- Сафонов – Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге диагностика, прогнозирование и принятие решений
- Г. Нили – Мастерство анализа волн Эллиотта
- Борискин В. В – Гармонический волновой анализ