АПЛ — единственный чемпионат, в который Дзюба хотел бы уехать из России. Но это не мешает ему с детства болеть за «Реал» и поддерживать Роналду. «Мечтаю играть в Англии, но на худой конец поеду в Мадрид. В Испании играют так медленно, что в носу успеешь поковырять», — размышлял футболист, перейдя в «Зенит».
Это моя вечная проблема. Многие едят постоянно – и ничего. Макеев – тот вообще феноменальный! По 3-4 килограмма за ночь сбрасывает, может есть сколько угодно – хоть бы хны. Жано такой же. Не знаю, как они килограммы эти сжигают». Из-за особенностей организма Артёму приходится жёстко ограничивать себя на сборах. Порой на сборах он обходится лишь кефиром да фруктами. Иначе — перевес.
Артём — один из немногих футболистов, который на сборы берёт пачку книг. Нет, научную фантастику для гиков, подобно Беляеву, он не читает, но исторические романы авторов вроде Джека Лондона или Юрия Никитина — уже в списке прочитанных. Форвард особенно гордится тем, что осилил «120 дней Содома» де Сада: «Было принципиально, поскольку в Томске все, включая Федю Кудряшова, говорили: «Я её не осилил, на 15-30 странице бросил». А, играя в «Спартаке», Дзюба всерьёз зачитывался литературой об истории клуба.
Отец Дзюбы работал в милиции, мать — в продуктовом магазине. При этом оба они не из Москвы: мама из Чувашии, а папа вообще с Украины. Этим и объясняются его бывшие симпатии к киевскому клубу. Футболист вспоминает, что работа в милиции отцу не нравилась: то была чистая добыча денег для того, чтобы прокормить семью. Поэтому, как только карьера пошла в гору, Артём настоял на том, чтобы родители уволились.
Артем Дзюба уже давно и безнадежно женат. Его супруга — Кристина — пережила вместе с футболистом его измены и интимное видео Артема, которое слили в сеть. Но началась эти отношения не менее странно. Дзюба познакомился с будущей женой на новогодней вечеринке общих друзей. Хотя Кристина тогда понравилась не только будущему капитану сборной России.
Артем никогда не держал язык за зубами и часто говорил то, что думал. Особенно это было заметно в «Спартаке», когда футболист был помоложе. Первым делом досталось Валерию Карпину, теперь уже действующему тренеру сборной России. У Дзюбы и Карпина давний конфликт, который, кажется, длится до сих пор. Артем без стеснения рассказывал, как Карпин его «душил» и угрожал «закончить его карьеру футболиста». Бесконечные аренды из «Спартака», как следствие конфликта. Теперь Карпин в национальной команде, а Дзюба — нет.
Ещё можно привести пример Роберто Манчини, данный тренер работал в Зените, где Дзюба тоже над ним насмехался, в итоге получилось, Манчини чемпион Европы по футболу, Дзюба за бортом 1/8
Дзюбе принадлежит одна из самых ярких фраз в истории российского футбола. После разгромного поражения «Спартака» от «Динамо» (1:5) Артем проводил в отставку испанского тренера Унаи Эмери словами: «Пусть говорит наш тренеришка». После этой истории партнеры в «Зените» в шутку называли его «игрочишка».
Свой первый матч за сборную России Дзюба провел против Греции 11 ноября 2011 года (11.11.2011). Он вышел в стартовом составе, а игра закончилась со счетом 1:1.
В «Спартаке» Дзюбу называли королем штрафных, так как он лучше всех стоял в стенке.
Со своей будущей женой Дзюба познакомился на вечеринке в честь Нового года. Кристина очень нравилась другу Артема, футболисту Ивану Комиссарову. Однако это не остановило спортсмена. Он познакомился с девушкой и сразу же развеял некоторые представления о футболистах.