Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня мы поговорим об одной из важнейших проблем, с которой важно научиться работать начинающим алготрейдерам, а именно - о тестировании торговых стратегий с потиковой точностью.
Как многим из вас уже наверняка известно, процесс тестирования стратегий в МТ4 и МТ5 заметно отличается множеством деталей. Этот материал предназначен для тех, кто не имеет денег (или желания) покупать профессиональное ПО Tick Data Suite (а это был бы идеальный вариант), но хочет и опробовать проверку торговой идеи, и не заплатить ни копейки. В четвертой версии знаменитого торгового терминала.
Содержание
- Почему стандартный тестер не годится
- Программа для импорта котировок Quant Data Manager
- Скачивание котировок
- Импортирование FXT-файлов в MT4
- Тестируем!
- Возможные проблемы
1. Почему стандартный тестер не годится
Тем из вас, кто уже занимался тестированием, известно, что терминал хранит торговую историю за довольно длительный период (с 2000-х годов). Это котировки компании MetaQuotes, которые, к большому сожалению, полны дыр и несоответствий, и это лишь одна из причин, по которой использовать их не стоит. Тесты даже довольно неприхотливых советников Forex показывают порой диаметрально противоположные результаты в стандартном тестере и с использованием других, более точных методик, одну из которых мы и рассматриваем в данной статье.
Второй причиной является отсутствие плавающего спреда. В последние годы стала популярна торговля в ночное время так называемыми ночными скальперами. Пример приведен неслучайно: именно ночью характерны сильные скачки спреда и незакрытие (неоткрытие) ордеров вокруг ролловерного времени. И тесты на стандартных котировках МТ4 покажут вам грааль, тогда как в действительности на реальном счете депозиту будет очень больно. Эту проблему мы решим в следующих статьях.
Третья причина - отсутствие тиков. Несмотря на наличие в тестере режима "Все тики":
нужно понимать, как на самом деле работает тестер с этим режимом. Тиковых котировок у MetaQuotes нет - они хранят минутные бары, а тики моделируются на их основе математическими методами. Примерно так:
Нет нужды объяснять, что для профессионального трейдинга на большие деньги такой метод никуда не годится, так как цена внутри бара могла вести себя совершенно иначе. Именно по этим причинам тестировать нужно:
- с потиковой точностью
- с переменным спредом
- на хороших котировках
Безусловно, эта статья не исчерпывает всех нюансов. Но она поможет сделать первые шаги в освоении непростого процесса тестирования и значительно улучшить результаты торговли.
2. Программа для импорта котировок Quant Data Manager
Тиковые данные занимают существенный объем на диске, к тому же их надо с течением времени докачивать и проводить над ними множество других операций. Для этих целей было разработано несколько полезных программ, как платных, так и бесплатных. Поскольку в статье рассматривается бюджетный способ для новичков, использовать мы будем Quant Data Manager. Это платная программа с бессрочной триал-версией, которая содержит все нужные нам возможности.
Что же может Quant Data Manager, или QDM? Его возможности довольно широки. В их число входит:
- централизованное хранение и докачка пакетов котировок
- различные источники данных (Dukascopy, Darwinex, Yahoo, TickDownloader, Binance)
- поддержка валют, акций, металлов и всевозможных индексов
- скачивание в 3 потока (в бесплатной версии)
- тиковые и баровые (М1) данные
Бесплатная версия, как уже упоминалось выше, ограничена тремя потоками скачивания, а также имеет рекламное окно. Но функционалу это совершенно не мешает - проверено на практике. Программа занимает в памяти ПК около 400 мб. Данные можно клонировать к временной зоне вашего брокера (допустим, для Робофорекс и Альпари смещение UTC+02 DST EU).
Самая важная и заключительная часть описания программы - экспорт котировок из нее в терминалы МТ4 и МТ5. В четвертую версию котировки экспортируются в виде FXT-файлов, а в пятую - в формате csv. Мы будем рассматривать в этой статье только МТ4 - для МТ5 будет отдельный материал.
3. Скачивание котировок
Разберем на примере AUDCAD и поставщика котировок Dukacopy - они по праву считаются эталонными. Первое, что нужно сделать - добавить символ:
В появившемся окне вбейте в поиск нужную пару (в нашем примере - AUDCAD) и поставьте галочку:
При желании к символу можно добавить постфикс или выбрать М1 данные (бары) вместо тиковых. После нажатия "Сохранить" символ окажется в таблице:
Поскольку у автора уже был добавлен AUDCAD ранее, добавился с цифрой 2. Выберите добавленный символ галочкой и нажмите "Скачать данные для существующего символа":
Дальше программой будет предложено выбрать диапазон дат и сервер для скачивания. В бесплатной версии он только один, поэтому выбирайте даты и нажимайте "Начать скачивание" (прокрутить роликом вниз). Обратите внимание, что поддерживается докачка данных: если нужно восстановить пробелы или докачать пару месяцев - выберите в опциях "добавить только пропущенные данные":
Осталось только дождаться конца процесса. Напоминаем, что в бесплатной версии одновременно можно качать котировки для трех пар.
4. Импортирование FXT-файлов в MT4
Мы будем рассматривать клонирование котировок к временной зоне в отдельном материале, а пока предположим что вы скачали котировки и хотите импортировать их в терминал. Во вкладке Экспорт найдите поле "экспорт в МТ4 (FXT & HST)" - галочка на символе внизу должна стоять:
Здесь также нужно выбрать диапазон дат и указать каталог установки терминала и его Data Path, то есть где хранятся пользовательские данные (эти директории не всегда совпадают).
После выбора каталога терминала ничего не меняйте, а сначала сделайте файл спецификации МТ4, в котором хранятся настройки счета: уровни стопов и фриза, свопы, минимальный лот и т.д. Сделать его можно скриптом, который прилагается к QDM. Скрипт располагается по пути:
Каталог_установки_QDM/custom_indicators/MetaTrader4/Scripts/ExportProperties.mq4
Скопируйте скрипт в свой терминал (в MQL4/Scripts) и откройте редактор MetaEditor (F4). В массиве на самом верху есть список пар. Если вашей пары там нет - добавьте ее и нажмите "Компилировать".
После этого нужно просто бросить скрипт на любой график и дождаться завершения работы (совсем недолго). Будет сгенерирован файл в папке Files с именем mt4.properties. Он-то нам и нужен.
Вернитесь к окошку и загрузите файл:
Поправьте ТФ и символ, если они сбились - и нажмите "Начать экспорт".
5. Тестируем!
Этот пункт самый простой :) запустите тест как обычно. Дату можно не указывать - терминал сам поймет по FXT-файлу диапазон дат. Не нужно переживать, если качество моделирования не будет отображаться как 99% (может быть написано n/a). Это причуды разработчиков терминала. Главное, чтобы моделируемый бар был зеленым.
6. Возможные проблемы
Могут не открываться ордера в тестере с ошибкой 131. Наиболее вероятное объяснение - неправильный экспорт файла mt4.properties. Повторите этот шаг и попробуйте снова. И второй проблемой может быть вышеупомянутый modeling quality n/a. Но есть вся линия зеленая, то беспокоиться не о чем.
Надеемся, у вас все получилось и вы смогли вывести тестирование торговых стратегий на новый уровень. В следующих материалах мы рассмотрим тестирование с потиковой точностью в МТ5 (в том числе особенности тестирования по барам) и другие интересные моменты.
---------------------------------------------------------------
Понравилась статья? Брось Догов!
DOGE: DLv6pRkRvF1Si5pErGM5JMugGFs76s7AEA
