Статистически, последовательная корреляция измеряет взаимосвязь между ценой

Серийный Взаимосвязь Если Сегодня является a большой вверх день для a склад, что делает этот расскажите нам о нас завтра? Там являются три различный Очки от Вид. То Первый является что импульс, полученный сегодня, перенесется в завтрашний день, и что завтра, скорее всего, будет день подъема, чем день спада. Второе заключается в том, что там будет быть прибыль принимая как Инвесторы Наличными в их доходы, и тот то полученная коррекция повысит вероятность того, что завтрашний день будет неудачным. В-третьих, каждый день мы начинаем заново, с новой информацией и новыми заботами, и то, что произошло сегодня, не имеет никакого значения для того, что произойдет завтра.

Статистически, последовательная корреляция измеряет взаимосвязь между ценой Изменения в последовательный время периоды, будь то почасовой, ежедневный, или еженедельно, и является показателем того, насколько изменение цены в любой период зависит от Цена менять над то Предыдущая страница время период. A серийный взаимосвязь от таким образом, ноль будет означать, что изменения цен в последовательные периоды времени не коррелируют друг с другом, и, таким образом, может рассматриваться как отказ от гипотезы о том, что инвесторы могут узнать о будущих изменениях цен из прошлых. A серийный взаимосвязь тот является положительный, и статистически существенный, может быть рассматриваемый как доказательства от Цена импульс в Рынки, и было бы предлагать это возвращает в a период являются Еще скорее всего Для быть положительный если то предварительный период возврат был положительным или отрицательным, если предыдущие возвраты были отрицательными. Последовательная корреляция тот является отрицательный, и статистически существенный, мог быть доказательства

от Цена развороты, и было бы быть последовательный с a Торговая площадка в который положительные доходы с большей вероятностью последуют за отрицательными доходами и наоборот наоборот.

От то точка зрения от инвестиции СТРАТЕГИИ, серийный корреляции мочь иногда быть эксплуатируемый Для зарабатывать избыток ВОЗВРАТ. A положительный серийный взаимосвязь будет использоваться стратегия покупки после периодов с положительной доходностью и продажи после периодов с отрицательной доходностью. Отрицательная последовательная корреляция было бы предлагать a СТРАТЕГИИ от покупка после периоды с отрицательный ВОЗВРАТ и продажа после периоды с положительный ВОЗВРАТ. С эти стратегии генерировать операция расходы, то корреляции иметь Для быть Большой достаточно Для позволять инвесторам, чтобы генерировать доходы Для покрытие эти расходы. IT является следовательно полностью возможный Что там быть серийный взаимосвязь в ВОЗВРАТ без Любой возможность Для зарабатывать избыточная отдача для большинства Инвесторы.