Юлия ЧЕХЛОВА, Управляющий директор, департамент корпоративных кредитных рисков Банк ВТБ и лидер команды групп связанных заемщиков начала свое выступление на Scoring Case Forum 2021 с того, что проблема повышенной кредитной концентрации является одной из крупнейших на российском рынке, и верная идентификация групп связанных заемщиков (ГСЗ) должна стать ее решением.
Стоит уточнить, кто такие, связанные заемщики. Это юридические и физические лица, связанные между собой так, что ухудшение финансового положения одного из участников прямо влияет на финансовое положение второго. Также ухудшение финансового положения может явиться причиной неисполнения групповых обязательств перед банком.
Цель конструирования решения
Ключевым показателем, разработанным Банком России для минимизации риска концентрации, является обязательный норматив Н6 и Н25, определяющих максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Чем точнее определены критерии для формирования ГСЗ, тем эффективнее и удобнее для регулятора осуществлять надзор.
Банк ВТБ работает с крупнейшими представителями бизнеса России, и жесткое ранжирование клиентов помогает качественнее сопровождать сделки. Команда ГСЗ ЮЛ в банке ВТБ занимается конструированием взаимосвязей для юридических лиц.
На момент старта проекта ГСЗ, конец 2020 года, в реестре российского ПО подобные разработки и аналоги отсутствовали.
Информационный продукт ГСЗ – уникальный продукт на российском рынке.
Что консолидирует модуль?
В модуле применяется вся накопленная информация, необходимая для построения групп связанных заемщиков – групп юридических лиц, в том числе связи с физическими лицами. В проекте ГСЗ представляется как некий многоярусный торт, который с помощью определённых фильтров должен максимально ослабить риски в работе кредитных подразделений и риск-офицеров Банка.
Рисунок ниже дает представление о работе модуля, который обеспечивает сбор, анализ и построение групп и осуществляет обмен данными между конвейерами банка.
Здесь нужно отметить, что в Банке подключены различные порталы для клиентов-юридических лиц, и модуль ГСЗ, по своей сути, это универсальный сервис – оркестр, для различных уровней консолидаций
В модуле применяется группа связанных лиц для определения групп на лимит и групп, собранных на основе консолидированной отчётности.
Базис для реализации проекта
В основе проекта заложены ключевые принципы DevSecOps, применяется репозиторий Bitbucket, TeamCity. Базы данных хранятся на PostgreSQL в связи с ее быстродействием. ArangoDB применяется для построения графов, используя вероятностные связи, для самого же ИС ГСЗ база данных Arango остается системой- источником.
При идентификации нового клиента банком планируются к использованию модели, определяющие вероятность связи того или иного контрагента с существующей группой заемщиков. Кроме того, в системе принимают участие и риск-офицеры, и сотрудники кредитных подразделений Банка. Обладая некоей экспертизой, они могут отсеивать тех или иных клиентов. Собранные и отредактированные группы будут использованы для переобучения моделей. Таким образом, модели смогут самостоятельно идентифицировать класс клиента.
Работа в рамках MVP
Результатом работы системы ГСЗ ЮЛ является не скоринг заемщиков, а сбор определенных групп, которые далее передается в лимитную систему, где далее определяются лимиты на уже собранные группы.
Ожидается, что благодаря внедрению модуля снизятся риски концентрации. В связи с тем, что сейчас система находится в стадии разработки и тестирования, то снижение рисков концентрации пока является ключевым показателем КП проекта. Пользователями системы являются риск-офицеры, риск-андеррайтеры, специалисты кредитных подразделений, в перспективе подключатся эксперты филиальной сети банка. Количество ежедневных запросов растет, и к концу года составит не менее тысячи.