Найти тему

Результат - подведение итогов - выход из позиций от 14.07.2021 - закрытие шорта по нефти

Стартовые позиции от 14.07.2021

Напомним, что 14 августа 2021 г. был сделан вход в следующие позиции (подробнее смотрите здесь):

Шорт фьючерсов на нефть:

  • с уровня 74-75 долларов за баррель по WTI при доле в портфеле 60% из 100% с пятым плечом;
  • с уровня 75-76 долларов за баррель по Brent при доле в портфеле 40% из 100% с пятым плечом.

На сегодня (утро 23 августа) цены еще не достигли поставленных ранее целевых уровней, но почти уже находятся на них. И мы считаем, что сейчас самое время закрыть шорт, т.к. далее рисковать смысла меньше - цены почти на целевых уровнях, но сейчас выросли шансы на отскок наверх.

Подневные графики фактических цен на нефть со дня открытия позиций (14.07) до дня закрытия (утро 23.08)

Подневной график цены на нефть WTI
Подневной график цены на нефть WTI
Подневной график цены на нефть Brent
Подневной график цены на нефть Brent

Закрытие позиций на сегодня утро 23.08.2021 и результаты

За 40 дней с 14.07.2021 по 23.08.2021:

  • цена на нефть WTI снизилась с уровня 74-75 до 62,5-63 долларов за баррель - примерно на 15-18 %;
  • цена на нефть Brent снизилась с уровня 75-76 до 65,5-66 долларов за баррель - примерно на 14-16 %.

При этом цены не выходили выше уровней, на которых принудительно были бы закрыты позиции. Цены практически так и не поднимались выше уровня открытия позиций.

Заработок за 40 дней составил:

+ 80% по доле портфеля в части WTI;

+ 70% по доле портфеля в части Brent.

Всего с учётом структуры портфеля и использованного плеча заработок составил примерно + 76%.