Итак по итогам прошлого дня у меня появилось 7 акций Microsoft. Напоминаю что на счету у меня изначальн было 50 000 руб. это примерно 675$.
Риск и азарт.
Маржинальная торговля - торговля чужими деньгами. Самый примитивный случай - это вы вклчаете опцию марженальной торговли у брокера. В этом случае вы можете торговать с “плечом”. Вы покупате не одну акцию, а, например, 3. На 2 из них Вы заняли денег у брокера. Если акции упадут в цене на 1/3 то брокер продаст без вашего согласия все 3 акции и вы останитесь ни с чем. Такая ситуация называется Маржин-колл (margin call). Но если акции вырастут на 10% то вы получите выгоду не в 10% а в 30%. Круто не правда?
У каждой стратегии есть риски и выгода. Марженальная торговля увеличивает и то и другое. Но ведь так хочется получить больше. Люблю азарт.
Посчитаем
Любая стратегия предполагает риски. Предположим что наша стратегия даёт выигрыш в 1% в 70 случаях из 100 и в остальных случаях даёт проигрыш 1%. Если мы применим плечо 10 то буквально за 7 неудачно подряд идущих случаев мы сокращаем свой портфель в 2 раза (0.9)^7=0,4782969. Без плеча ты теряем чуть меньше 7%: 0,932
По этому слишком большое плечё загоняет Вас в ловушку для жадных.
Какое же плечо выбираю я? И как можно разделить капитал? Я расскажу в следующие разы.
PS
Мой портфель 7 акций MS
Заявки на покупку:
291 - 3шт
288 - 5шт
280 - 5шт
Посмотрим что сработает :)
Подписывайтесь :)