Под дисциплинированной торговлей я понимаю соблюдение правил торговой системы. Моя торговая система достаточно проста.
Во-первых, я определил максимальный убыток за день — 2000 рублей. Это значит, что в случае потери этой суммы я должен остановиться и больше в этот день не торговать.
Во-вторых, я считаю движение инструментов за прошедшие дни, беру максимум и минимум дня и вычисляю разницу. Эта разница представляет из себя количество пунктов, которое, гипотетически, может пройти цена в будущий торговый день. Также этот параметр помогает принимать торговые решения, когда цена проходит сопоставимое расстояние. Например, мы прошли расстояние от минимума и перебили максимум предыдущего дня, значит, вероятность отката высока.
В-третьих, я таким же способом вычисляю среднее движение за каждый час. Для наглядности приведу пример дисциплинированной торговли 30.07.2021. Торгую я в основном фьючерсами на нефть марки брент BR и на валютную пару доллар-рубль Si.
Соответственно моей торговой системе я рассчитал, что 29.07.2021 Si за 17 торговых часов проходит в среднем 112 пунктов (в какой-то из часов больше, в какой-то меньше; это простое арифметическое среднее). Для определения объёма контрактов, которым я планирую оперировать в этот день, я делю 2000 рублей на 112 пунктов. Естественно, округляя до целых значений. Контракт не может быть дробным. Получается 17 контрактов. Логика такого математического действия следующая: я нахожу то количество контрактов, которое позволит ограничить возможные потери в рамках 2000 рублей в течении текущего часа. Я исхожу из того, что за час я успею среагировать на изменение ситуации. Таким образом, я определил для себя допустимый объём контрактов на сделку. То есть меньше, разумеется, можно использовать в торговле, а больше нельзя. Далее, я делю движение за предыдущий день на количество контрактов, в моём примере за 29.07.2021 фьючерс на доллар-рубль прошёл расстояние в 520 пунктов. Это расстояние я разделил на 17 контрактов и получил 31 пункт. 31 пункт — это дистанция между контрактами. Таким образом я оставляю у себя запас движения на весь торговый день.
Пример сделки с 4 контрактами:
12:58:18 SiU1 Купля 73554 1
13:06:57 SiU1 Купля 73585 1
13:43:33 SiU1 Купля 73523 1
13:53:17 SiU1 Купля 73492 1
14:24:38 SiU1 Продажа 73568 4
Как видно из примера, я вошёл в рынок 1 контрактом и цена пошла в мою сторону. Через 31 пункт я докупил ещё 1 контракт. Цена развернулась против меня. Я выставил лимитные ордера с дистанцией в 31 пункт. Набралась позиция из 4 контрактов и цена снова пошла в мою сторону. Средняя цена составила 73539. Дождался выхода в плюс и закрыл по 73568. Таким образом получил доход в 30 пунктов (с учётом округления). Это 109 рублей 40 копеек.
При этом входить в рынок можно и сразу на весь допустимый объём. В зависимости от складывающейся ситуации. Элементы привычного технического анализа я также использую. Избегаю переноса позиции через вечерний клиринг и никогда не оставляю на следующий день, не говоря уже о переносе через выходные. Пример с атакой дронов очень поучителен. Также я избегаю важных новостей, таких как изменение процентной ставки или запасов нефти.
Следует понимать, что это не панацея, что возможны дни сильных безоткатных движений. Навык ограничивать потери невероятно важен. Кто имеет силу воли зафиксировать убыток и не выращивать его, того ждет успех.
Лично для меня важно не терять. В идеале я хочу каждый торговый день закрывать в плюс.
Результаты торгов 30.07.2021 SiU1
