Базовый Квадрат Трейдинга (БКТ) – упрощенная схема торговых стратегий.
Не смотря на отсутствие ряда параметров из расширенной или полной версии, она включает в себя все существующие торговые подходы и проста для восприятия.
Важно! Если Вы только подключились, достаточно изучить прошлые публикации и мир трейдинга будет как на ладони:
- "Медведи" на бирже, маржинальная торговля, режим расчетов T+ и риски: https://zen.me/2dCi0dx1
- Кредитное плечо в трейдинге и инвестициях: https://zen.me/19T4np
- Загрузка - ключевой параметр риск-менеджмента: https://zen.me/X9wRi
- Таймфрейм восприятия в трейдинге: https://zen.me/L8tUexx1
- Что, если каждый месяц покупать акции: https://zen.me/1cyw7k
Итак, БКТ (Базовый Квадрат Трейдинга) состоит из 4-х блоков и 2-х параметров:
1. V – объем загрузки депо по инструменту
2. S – ход, на который ориентирована стратегия
Блок №1.
Максимальная загрузка ( V > ) и ориентация на большой ход ( S > ).
Вам может показаться, что именно его Вы чаще всего можете встретить в заголовках новостей, статьях о «миллионерах с одной сделки» или видео со сверхприбылью.
Но это не так! Подобные случайности я не считаю торговой стратегией.
Почему? Когда я вижу такие истории, у меня, как у практика, возникает целый ряд вопросов:
Был ли стоп, бу, тейк-профит? Каков риск-менеджмент и мани-менеджмент? Вероятность, соотношение риска-прибыли не по одной сделке, а хотя бы серии из 10-20? Хотелось бы знать значимость изначальной загрузки и возможных потерь, исходя из субъективного восприятия конкретного трейдера?
И это лишь малая часть.
Логика рассуждений проста:
1. Если стоп-лосс был, то необходимо понимать соотношение плюсовых-минусовых сделок и среднюю плюсовую-минусовую сделку. Исходя из этих данных можно сделать выводы о реальной результативности и доходности стратегии. При ориентации на большой ход коротких стоп-лоссов и безубытков будет больше, чем дальних тейк-профитов.
2. Вероятность большого хода внутри дня еще ниже. По моим подсчетам, подобных дней на разных типах инструментов в среднем около 3-4 в году и если речь идет о переносах на следующий день, то по сути – это торговля без стоп-лосса (т.к. ночью и даже в клиринг Вас могут ожидать вполне предсказуемые и запредельные риски).
3. Арбитраж, хэджирование? Более чем согласен! Переносы и клиринги не страшны, но какова реальная доходность данной стратегии и что с другими позициями? Скорее всего она не удивительная, но может быть вполне заманчивой!
Иначе - это казино, ставка на Zero или лотерейный билет с соответствующей вероятностью.
И главный вопрос, который Вы должны себе задать: «Готов ли Я все потерять?».
…
Каждый из блоков мы разберем в отдельных публикациях и в дальнейшем расширим квадрат дополнительными параметрами.
Главное, чтобы сейчас Вы уловили суть!
Поэтому пойдем дальше…
Блок №2.
Минимальная загрузка ( V < ) и ориентация на большой ход ( S > ).
Данный подход в разных интерпретациях встречается не менее редко:
- «Каждый месяц с доходов или зарплаты откладывайте Х % и покупайте акции компаний первого эшелона…»
- «Диверсифицируйте портфель между разными секторами»
- «Если торгуете без стопа, ограничьте возможный риск загрузкой»
Но и тут, если мы говорим про трейдинг, а не инвестиции или размещение свободных средств на неограниченный срок, вопросов не меньше:
1. Где входить? Как определяется точка входа? Что если ее нет? Вход где попало, «усреднение временем»? Если просто докупать или усреднять позицию по любой цене в течение длительного времени, доходность будет стремиться к 0.
2. Тогда где фиксировать прибыль, закрывать позицию? По каким паттернам, через какое время или с какой доходностью? И куда входить после закрытия? Где размещать высвобожденные средства для защиты от внешних и брокерских рисков?
3. Что если позиция пошла против? Каковы действия? Какой алгоритм? Докупать, усреднять? Как и вписываются ли эти действия в риск-менеджмент? Есть ли расчеты убытка при «черных лебедях» и аномальных ходах.
4. При ориентации на большой ход и если мы не говорим про вероятность 1 к 100, то таймфрейм сделки минимум несколько дней и с учетом минимальных загрузок дневная, и как следствие, годовая доходность зачастую крайне низкая для трейдинга (не инвестиций).
5. Диверсификация? Возможно, я субъективен, но какой смысл иметь 100 инструментов без понимания куда они пойдут, нежели чем иметь позицию по 2-3 с четким направлением? Если это позволяет ликвидность…
При грамотном подходе и ответах на эти вопросы, подобные стратегии имеют место быть и доходность хоть и не шокирует Вас, но очень приятно удивит!
Обязательно разберем в следующих постах несколько рабочих моделей по данному блоку.
Блок №3.
Максимальная загрузка ( V > ) и ориентация на небольшой ход ( S < ).
Не буду скрывать, что этот подход не только один из моих самых любимых, но и именно его я рекомендовал бы всем начинающим трейдерам. А именно, интрадей и скальпинг.
С одним лишь, НО! Обязательное использование стоп-лосса.
Важно! В любом подходе, где упоминается загрузка с плечом или более 10% по фьючерсам, использование стопа обязательно (если это не арбитражная или захеджированная позиция), а перенос позиции на следующий день (как и через клиринг) – запрещен.
Почему этот блок особенно мне интересен? И почему именно с него я бы начинал погружение в трейдинг?
Если коротко:
1. Ограниченные стопом риски по сделке, которые в том числе заставляют тщательно искать и определять точку входа.
2. Развивает видение, дисциплину и волю. Подталкивает к выработке своей системы самоконтроля и личного свода правил.
3. Высокая потенциальная внутридневная доходность.
4. Небольшие и быстрые хода – это максимально вероятностные события, большое количество возможностей и точек входа каждый день.
5. Возможность быстрого сбора статистики и, как следствие, отладки или корректировки торговой стратегии или собственного алгоритма действий, для выхода на системный и стабильный доход.
Безусловно, вопросов по данному блоку тоже много, но не больше, чем по остальным.
А один из главных минусов, который часто отмечают при работе с данным блоком, – трудоемкость. Как по мне, куда больше времени, внимания и сил тратишь на «зависшие» и минусовые среднесрочные или долгосрочные позиции.
Но факт остается фактом! Если это Ваш единственный источник дохода, он либо должен быть полностью автоматизированным, либо Вы должны признать тот факт, что когда Вы не торгуете – Вы не зарабатываете.
Разбору данного блока мы уделим особое внимание в следующих постах.
Блок №4.
Минимальная загрузка ( V < ) и ориентация на небольшой ход ( S < ).
Как Вы уже понимаете – доходность каждой отдельной сделки минимальная.
Но! Справедливо отметить, что и риски тоже.
Остается лишь понять, какое количество сделок необходимо для обеспечения нужного Вам уровня дохода от данной стратегии? Как находить такое количество точек входа и проводить большое количество сделок?
Вручную?
Кажется нереальным, особенно на длинной дистанции, если Вы не робот.
Но вместо того, чтобы быть роботом, можно его сделать!
Если, конечно же, Вы точно знаете где входить и что делать…
Этим, к сожалению, не могут похвастаться как начинающие трейдеры, так и большинство достаточно опытных.
Почему?
Рассуждения на эту тему могли бы затянуться на несколько постов или даже книгу, но факт остается фактом.
При высокой целевой доходности, данный метод имеет место быть лишь в полностью алгоритмизированных и автоматизированных торговых стратегиях, что делает их недоступными для большинства участников рынка.
Но профессионалами данный метод используется достаточно часто. По мере роста депозита, особенно остро встает вопрос как ликвидности рынка в целом, так и диверсификации от нестандартного поведения каждого конкретного инструмента.
Мы безусловно коснемся и этого блока, но в самую последнюю очередь.
…
Вот и весь БКТ ( Базовый Квадрат Трейдинга ), состоящий всего из 4-х блоков и 2-х параметров, но включающий в себя все, или практически все, торговые стратегии.
Как Вы уже поняли, на рынке нет универсальной стратегии или алгоритма, подходящего абсолютно каждому.
Но! Каждый может найти подход, подходящий именно ему.
Теперь у Вас есть базовая карта, осталось определить маршрут и шаг за шагом двигаться в выбранном направлении!
Об этом и поговорим в следующих постах.
***
Если Вам понравилась эта статья, не забудьте поставить лайк и подписаться!
Со всеми материалами в удобном формате и хронологическом порядке Вы можете ознакомиться на канале:
https://zen.yandex.ru/id/60634d70da5a1d58de92492a