Разбор истории из прошлого. Краткосрочный шорт по нефти от уровня 67 (05.03.2021)

На этом канале в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.

Данный материал является реальной историей из прошлого времени, разбираемой в текущую дату данной публикации так, как это было в то время, без исправления ошибок, если они были допущены в то время. В данной публикации сразу же приводится разбор фактических результатов, в отличие от публикаций с разбором актуальных позиций, где результаты будут разбираться позже по факту их получения.

Диспозиция

Дата

05 марта 2021 г.

Тестируемая позиция*

Шорт по нефти с текущих уровней. Предлагается, например, открыть позиции со следующим портфелем:

• 50% из 100% - шорт на Brent от текущего уровня 68,7,
• 50% из 100% - шорт на WTI от текущего уровня 66.

Предлагаемое плечо: третье.

* не является торговой рекомендацией

Графики цен на нефть подневные за последние 16 месяцев

Динамика цен на нефть сорта Brent по дням за последние 16 месяцев с обозначением уровня входа и целевого уровня

Динамика цен на нефть сорта WTI по дням за последние 16 месяцев с обозначением уровня входа и целевого уровня

Цели

• по нефти сорта Brent определяем целевой уровень 61,7 при коррекции примерно на 10%,
• по нефти сорта WTI определяем целевой уровень 59 при коррекции примерно на 10%.

Ориентируемся на горизонт времени в течение 1-2 месяцев.

Стратегия

Краткосрочная стратегия: перетерпеть дальнейший рост, если он будет продолжаться, и дождаться указанных целевых уровней, где зафиксировать прибыль.

Графики цен на нефть подневные за последние 8 месяцев

Динамика цен на нефть сорта Brent по дням за последние 8 месяцев с обозначением уровня входа и целевого уровня

Динамика цен на нефть сорта WTI по дням за последние 8 месяцев с обозначением уровня входа и целевого уровня

Ожидаемый финансовый результат

С третьим плечом при коррекции на 10% ожидаем получить около 30% прибыли.

Примерный горизонт времени – ближайшие 1-2 месяца.

Риски

Все инвестиции будут потеряны, если при третьем плече рынок пойдет вверх еще на 30-33% – это уровень цен на нефть около 85-88 долларов за баррель. Поэтому для сделки лучше использовать только часть свободных средств.

Комментарии

После достижения околонулевых и отрицательных цен нефть с апреля 2020 года растёт почти без коррекций.

После недавней небольшой коррекции на несколько процентов после достижения максимумов выше 60 долларов за баррель цены на нефть снова показатели рост и обновили максимальные значения с 2018 года.

На наш взгляд рост цен на нефть сейчас должен остановиться, хотя бы на какое-то время, как минимум с небольшой коррекцией - до уровня предыдущей недавней коррекции.

Разбор результатов

По состоянию на 23.03.2021, т.е. через 18 дней после входа в позиции, цены на нефть достигли обозначенных целей. При этом капитал был сохранен, т.к. за обозначенное время цены не двигались выше, чем на несколько процентов от уровней входа.

Графики подневные по факту результата

Цены на нефть сорта Brent с обозначением уровня входа и фактического целевого уровня выхода

Цены на нефть сорта WTI с обозначением уровня входа и фактического целевого уровня выхода

Результат

+30% капитала за 18 дней