На этом канале в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Данный материал является реальной историей из прошлого времени, разбираемой в текущую дату данной публикации так, как это было в то время, без исправления ошибок, если они были допущены в то время. В данной публикации сразу же приводится разбор фактических результатов, в отличие от публикаций с разбором актуальных позиций, где результаты будут разбираться позже по факту их получения.
Диспозиция
Дата
12 октября 2020 г.
Тестируемая позиция*
Шорт американского рынка акций с текущих уровней 3500 по S&P через индексы (или фьючерсы на них). Можно открыть позиции со следующим портфелем:
- 50% из 100% - шорт на S&P от уровня 3500,
- 25% из 100% - шорт на Nasdaq от уровня 12100,
- 25% из 100% - шорт на Dow Jones от уровня 28800.
Предлагаемое плечо: пятое.
* не является торговой рекомендацией
Стратегия
Перетерпеть дальнейший рост, если он будет продолжаться, и дождаться указанных целевых уровней, где зафиксировать результат.
Цели
В связи с краткосрочной стратегией цели находятся на следующих уровнях для индексов:
- по S&P - около 3300;
- по Dow Jones - около 27000;
- по Nasdaq - около 11300.
Графики подневные
Ожидаемый финансовый результат
При снижении примерно на 6-8 % с пятым плечом ожидаем получить примерно от 30 до 40% прибыли на сумму инвестиций в сделку.
Примерный горизонт времени ожидания достижения целей – до выборов в США или сразу после них.
Риски
Все инвестиции будут потеряны, если рынок пойдет вверх еще на 15-20% – это уровень около 4000-4100 по S&P. Поэтому для сделки лучше использовать только часть свободных средств.
Комментарии
Американские рынки находятся на близких к историческим максимумам уровнях, после максимумов февраля 2020 года до начала пандемии коронавируса, и после максимумов начала сентября, после которых случилась коррекция примерно на 10%.
Впереди выборы в США и новая неопределенность. Динамика индексов в течение длительного периода, и дополнительная аргументация была показана в предыдущем выпуске.
Разбор результатов
Коррекция перед выборами в США случилась. По состоянию на 28.10.2020, т.е. через 16 дней после входа в позиции, индексы американского рынка достигли наших целевых уровней. При этом капитал был сохранен, т.к. за обозначенное время цены почти не заходили выше уровней входа.
График подневной по факту результата
Результат
Примерно +35% капитала за 16 дней с учётом веса индексов в портфеле.