Копирайтер, комьюнити-менеджер, редактор. Интересуюсь финтехом, инвестированием, управлением фондами.
Алгоритмическая торговля - это очень эффективный и прибыльный способ торговли, расширяющий возможности получения стабильной прибыли с постоянной скоростью за счет использования сложных и точных настроек, на которые не влияют человеческие ошибки. Алгоритмическая торговля поможет вам с легкостью увеличить свой хедж-фонд.
Но, как и с любым другим программным обеспечением, все может пойти не так. Никто не захочет рисковать большим капиталом в программе, которая не проверена. К счастью, в этом нет необходимости, поскольку существует множество платформ, которые мы можем использовать для тестирования наших стратегий, прежде чем вкладывать в них свои деньги.
Почему алгоритмическая торговля
Алгоритм определяется конкретным набором инструкций, предназначенных для выполнения процесса или задачи. Бывают случаи, когда человек-трейдер не настолько эффективен или быстр при обработке большого количества сделок, и поэтому нам нужна помощь интеллектуального алгоритма.
В последние годы торговые алгоритмы приобрели большую популярность, и их используют многие крупные клиенты. Эти математические алгоритмы анализируют каждую сделку и котировку на фондовом рынке, позволяя точно принимать разумные торговые решения на основе предопределенных настроек. Компьютерная торговля или торговля алгоритмами сокращает транзакционные издержки и позволяет инвестиционным менеджерам полностью контролировать свои торговые процессы. Нововведения в алгоритмической торговле предлагают постоянную прибыль для управляющих фондами с возможностью легко покрывать расходы.
Любая стратегия для алгоритмической торговли требует идентифицированной возможности, которая со временем оказывается прибыльной за счет увеличения прибыли. Алгоритмические стратегии следуют определенному набору правил, основанных на цене, времени, количестве или любой другой математической модели. Помимо преимуществ непрерывных возможностей получения прибыли для фонда, алгоритмическая торговля также делает торговлю более систематической, исключая человеческие эмоции, которые могут повлиять даже на самого лучшего управляющего фондом.
Вы можете использовать сложные инструкции для настройки алгоритма торговли для вашего фонда или просто использовать уже созданный. Программа будет выполнять все сложные сделки автоматически, без какого-либо вмешательства, в соответствии с закодированными в ней условиями. Вам больше не нужно следить за графиками и ценами в реальном времени и выставлять ордера вручную. Алгоритмическая торговая система сделает всю работу за вас.
Алго-трейдинг используется во многих формах инвестирования и торговли, таких как:
- Среднесрочные и долгосрочные инвесторы или фирмы-покупатели (страховые компании, пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды);
- Краткосрочные трейдеры и участники продаж;
- Систематические трейдеры в качестве хедж-фондов, сторонников тренда или парных трейдеров.
Алгоритмическая торговля дает много преимуществ:
- Сделки рассчитываются мгновенно и правильно, чтобы избежать важных изменений цен.
- Сниженный риск ошибок вручную.
- Сделки совершаются по максимально выгодной цене.
- Торговые ордера размещаются мгновенно и точно.
- Снижение транзакционных издержек.
- Отсутствие риска ошибок по эмоциональным причинам.
- Параллельные автоматические проверки на разных рыночных условиях.
- Возможность ведения высокочастотной торговли (HFT), что невозможно вручную. Этот метод торговли основан на размещении большого количества ордеров на высоких скоростях, на разных рынках и с различными параметрами решений.
- Стратегии алгоритмической торговли могут быть протестированы с использованием данных в реальном времени или исторических данных, чтобы увидеть, являются ли они жизнеспособной торговой стратегией, прежде чем использовать их с деньгами.
Что такое бэктестинг?
Бэктестинг оценивает степень успеха торговой стратегии, проверяя, как она могла бы развиваться в ретроспективе с использованием исторических данных. Теория, лежащая в основе этого, заключается в том, что любая стратегия, которая хорошо работала в прошлом, будет хорошо работать и в будущем. И наоборот, любая стратегия, которая плохо работала в прошлом, скорее всего, будет плохо работать и в будущем.
Бэктестинг позволяет нам моделировать и тестировать алгоритмическую стратегию, генерируя результаты с помощью исторических данных. Это позволяет трейдеру анализировать риск и прибыльность, прежде чем рисковать капиталом.
Если тестирование на истории выполнено правильно, управляющий фондом уверен, что протестированная алгоритмическая стратегия жизнеспособна и, вероятно, принесет прибыль при реализации с капиталом. Бэктестинг также позволяет трейдеру выявлять неоптимальные стратегии, которые необходимо изменить или отклонить.
Стратегии, используемые автоматизированными торговыми системами, в значительной степени зависят от тестирования на истории, чтобы доказать свою ценность. Это очень важный шаг, особенно при управлении крупным капиталом.
При тестировании стратегии на исторических данных полезно зарезервировать период времени для целей тестирования. Если стратегия окажется успешной, ее тестирование в альтернативные периоды времени может помочь подтвердить ее жизнеспособность и успешность.
3 цели тестирования на истории
Бэктестинг проводится для достижения трех целей:
- Чтобы показать, хорошо ли работает стратегия, когда она должна работать, и наоборот.
- Чтобы показать, как стратегия работает на разных рынках.
- Чтобы получить представление о том, как можно улучшить алгоритмическую стратегию.
1. Показатели за выбранные периоды
С помощью тестирования на истории мы можем проверить, приносит ли стратегия прибыль, когда должна, и теряет ли она, когда должна.
Например, предположим, что одна из наших стратегий будет работать лучше во времена, когда рынки нестабильны. Если наше бэктестирование показывает, что мы зарабатываем больше денег, чем ожидалось, в менее изменчивые периоды времени, это проблема, потому что алгоритм не работает должным образом.
Этот красный флаг означает, что мы должны проанализировать нашу стратегию и определить, что пошло не так.
2. Как стратегия работает на разных рынках.
Чтобы определить стабильность прибыльности нашей стратегии, тестирование на истории может проводиться в различных рыночных условиях.
Это означает, что мы можем проводить бэктесты с другими рыночными активами или другими акциями.
Другой способ тестирования разных рынков - это сравнение разных периодов времени, особенно периодов, когда есть очевидные рыночные тенденции, и периодов, когда их нет.
Если стратегия хорошо работает в различных обстоятельствах, это означает, что вы можете быть более уверены в положительных результатах, которые она принесет.
3. Улучшение стратегии
После выполнения бэктеста вы можете внести улучшения в стратегию, просмотрев результаты. Таким образом, стратегия может быть улучшена и повторно проанализирована до тех пор, пока трейдер не будет удовлетворен результатами.
Это очень важное преимущество тестирования на истории, и оно позволяет нам выявлять ошибки и ошибки, которые в противном случае были бы слишком дорогостоящими при применении стратегии к капиталу.
Однако у этого есть и обратная сторона. Распространенная ошибка здесь - постоянно настраивать его, надеясь, что вы получите лучшие результаты при тестировании на истории. Это называется переобучением, и оно редко приводит к прибыльности, когда вы применяете стратегию к реальным деньгам.
Почему для вас важно тестирование на истории?
Бэктестинг - важный элемент эффективной алгоритмической торговли. Создавая результаты на основе исторических данных, стратегии можно тестировать и проверять, прежде чем применять их к капиталу.
Хедж-фонды нацелены на получение прибыли, и тестирование на истории - один из лучших способов убедиться, что конкретная алгоритмическая стратегия увеличит вашу рентабельность инвестиций.
Алгоритмическая торговля была реализована, чтобы предложить трейдерам преимущество на рынке. Хорошо продуманная торговая стратегия обеспечит постоянную прибыль в разумные сроки. Но трейдерам нужен эффективный способ разработки торговых стратегий, которые будут хорошо работать во всех типах рыночных ситуаций.
Поскольку алгоритмическая торговля обычно включает в себя гораздо большее количество сделок, чем вы делали бы вручную, это также означает, что кривая обучения была бы дорогостоящей, если бы вам пришлось делать это на капитал.
Бэктестинг помогает минимизировать кривую обучения, тестируя торговый алгоритм на исторических данных рынка. Независимо от того, кодируете ли вы свой собственный алгоритм или покупаете его на рынке торговых алгоритмов, вы всегда должны тестировать его, чтобы проверить, будет ли он прибыльным для вашего фонда.
Бэктестинг даст вам уверенность и душевное спокойствие в том, что ваша торговая стратегия принесет положительные результаты.
Лучшее автоматизированное торговое решение для простого тестирования на истории
MetaTrader 5 - один из лучших инструментов для тестирования на истории хедж-фондов. Помимо тестирования на истории, вы можете легко настроить управление, финансовые инструменты и отдельный доступ для ваших сотрудников и инвесторов. Это универсальная платформа для создания и автоматизации фонда за 5 минут.
MetaTrader имеет одно из крупнейших специализированных сообществ, которое выросло за десять лет. Вы можете найти массу информации об алгоритмической торговле и множество профессиональных групп, готовых вам помочь. Нет большего сообщества людей, которые используют алгоритмическую торговлю где-либо еще.
Тестер стратегий позволяет тестировать алгоритмические стратегии, прежде чем применять их в торговле. Вы можете проанализировать и протестировать стратегию с различными настройками и посмотреть, какой из них дает наиболее оптимальные результаты.
Инструмент для тестирования на исторических данных прост в использовании и предоставляет подробные и полезные отчеты. Тестирование производительности торговых роботов - одна из важнейших функций платформы, позволяющая увидеть, прибыльны ли роботы, купленные на рынке MQL5, или созданные вами: существует более 13000 готовых решений, которые вы можете может получить доступ.
Тестирование алгоритмов на исторических данных становится еще более надежным, если вы комбинируете его с форвард-тестированием, функцией, к которой также легко получить доступ в MetaTrader. Сеть MQL5 Cloud Network предоставляет доступ к тысячам агентов по всему миру для увеличения вашей вычислительной мощности, что позволяет проводить комплексные тесты за короткое время без использования очень мощного компьютера. Язык MQL5 поддерживает библиотеки R и Python.
В сочетании с мощными инструментами хедж-фондов, которые предоставляет платформа, MetaTrader 5 является одним из лучших вариантов для управления и роста вашего фонда с помощью мощи алгоритмической торговли.
