Менеджер по торговле CFD рассчитывает переменные базовых активов для отдельной ценной бумаги, пересекая данные о начальной цене открытия (покупка и / или продажа) и текущей рыночной цене, впоследствии моделируя гипотетическую цену (вверх или вниз) положение при возникновении отклонений / колебаний, которые могут возникнуть при наступлении определенных событий, которые трудно предсказать и рассчитать.
Таким образом, моделирование позволяет трейдеру / инвестору проверить реальный размер, которого может достичь выделенный капитал, путем определения основных факторов, влияющих на устойчивость / прибыльность предпринятых инвестиций. Следовательно, цель математической торговой системы - увеличить шансы на закрытие определенного периода времени с производительностью больше нуля.
Примечание
В математике и статистике обретают форму различные практики / методы для получения прогнозов. Эти две дисциплины начинаются с анализа хронологических данных, происходящих из принципиальной среды. У каждого из них есть своя особая функция, которая самым конкретным образом описывает их поведение во времени. На техническом уровне это математические модели, цель которых - описать среду, изображения которой являются данными, чтобы найти тенденцию и вероятный будущий курс. Математические модели описывают события реального мира и их процессы на основе данных. Знание надежных источников, где они могут быть найдены, извлечены и импортированы, знание того, как применять методы предварительной обработки, являются фундаментальными аспектами для того, чтобы иметь возможность выполнять правильные и наиболее надежныепрогнозный анализ .
Примеры расчетов
Математический расчет операционного риска и финансового риска:
Бета-коэффициент, рассчитываемый относительно рыночных цен, обычно имеет значение> бета-левереджа, который учитывает все риски компании, как операционные, так и финансовые. Норма прибыли, которую можно рассчитать с помощью Beta Levered, представляет собой норму прибыли, которая компенсирует оба риска. Чтобы определить норму доходности только операционного риска, необходимо рассчитать> бета-процент без остатка, который учитывает только операционный риск. Соотношение> u = L + u / [(1-t) + D / E]