Al-Советник (он же робоэдвайзинг) все больше на слуху у инвесторов. Благодаря алгоритму нобелевских лауреатов услуги трейдеров и управляющих компаний уходят на второй план. Согласно отчету независимой аналитической компании MyPrivateBanking, под управление активами с помощью роботов-советников к 2025 году перейдет более 1,5% мирового объема средств частных инвесторов, а в 2020 году под их управлением находилось $ 2,2 трлн.
Как это работает. Пользователь заходит в мобильное приложение, вводит свои данные (возраст, начальную сумму, срок и валюту инвестирования, сумму ежемесячных вложений, склонность к риску и т. д.), и здесь начинает действовать система, похожая на скоринговые системы банков: она анализирует введенные данные и на их основании выдает персонифицированные рекомендации. Инвестору остается только открыть счет и купить рекомендованные активы. Это очень удобно, когда нет диплома финансиста или времени разбираться. Помимо того, алгоритм, как правило, стоит только стандартные брокерские комиссии (0,05–0,1%), а вознаграждение управляющему отсутствует. Для сравнения: размер комиссионных фондов составляет обычно 0,5–5% от средней стоимости активов.
Сотрудниками нашего отдела также разработан алгоритм, который нацелен сохранить сбережения, накопить на квартиру, машину или открытие собственного бизнеса. В состав портфеля включаются российские и иностранные «голубые фишки», надежные гособлигации. Что касается результатов, то статистика свидетельствует о том, что более 90% клиентов, воспользовавшихся сервисом, получили доходность в размере 14,53% годовых, средний убыток по остальным 10% составил лишь 2,61%.
Такая эффективность и качество управления обеспечены применяемым алгоритмов при отборе активов на основе портфельной теории Марковица (в нашем случае — по модели Блэка — Литтермана). Данная математическая модель, разработанная в 1990 году сотрудниками Goldman Sachs, распределяет активы исходя из предположения о равновесии (в будущем активы будут вести себя так же, как и в прошлом), а затем изменяет это распределение на основании мнения инвестора о перспективах активов.
Ознакомиться с нашей разработкой можно в разделе «Инвестиции» FinamTrade.