Причина №2. Миф о корреляциях УДОБЕН инфраструктуре Российского Фондового Рынка.
Уверен,90% аналитиков отечественного фондового рынка пришли бы в ужас, окажись они в ситуации когда не существует мифа о корреляции нашего рынка с графиками индекса S&P 500, нефти, Дакса ,евро/доллара и прочих корреляционных “костылей“, как я их называю. Как писать утренние обзоры? Как “прогнозировать” будущие движения цен? Как объяснять уже произошедшие движения? Чем вообще заполнять обзор? Что говорить клиентам? Как с умным видом рассуждать о взаимосвязях рынков? Представляете, как опустеет канал РБК?.
Когда фиксировать прибыль по акциям
Наверное, большинство из вас прекрасно представляет, как сейчас начинается рабочий день аналитика, которому предстоит написать утренний обзор российского рынка?
Сейчас у него все просто – он смотрит как изменились за ночь фьючи на S&P 500, что произошло с нефтью, Японией и Китаем и привычно и даже лениво выводит свои шаблонные ( такое впечатление – что у многих аналитиков на самом деле эти шаблоны есть, причем зачастую – даже общие на несколько контор.
Конечно, “прогнозы” на утреннее открытие нашего Фондового Рынка. В зависимости от ночных изменений костылей. И ведь никого не волнует, если наш рынок пойдет в другую сторону.
Главное – что аналитику ЕСТЬ О ЧЕМ ПИСАТЬ. И есть как обосновать “свой взгляд на рынок”. Ему НЕ НАДО ДУМАТЬ. Не надо анализировать рынок, не надо разбираться в сущности актива, в вопросах ценообразования, не нужно ставить свою репутацию на прогноз, ему можно вообще – НЕ ЗНАТЬ НИЧЕГО О РЫНКЕ. Ему главное –знать про миф о корреляциях))