Всем привет!
Вступление
Пост будет разделен на четыре основные части: первая будет посвящена математическим основам, вторая-объяснению набора данных, третья полностью посвящена Кардано (ADA), а последняя часть будет посвящена сравнению топ-10 крипто по рыночной капитализации, исключая стабильные монеты. Кроме того, в конце концов я постараюсь сделать некоторые выводы.
Математические предпосылки
Еще раз мы будем искать корреляцию между монетой X (Bitcoin (BTC)) и монетой Y (Cardano (ADA)).
Поскольку коэффициент корреляции ближе к +1 или -1, он указывает на положительную (+1) или отрицательную (-1) корреляцию между массивами. Положительная корреляция означает, что если значения в одном массиве увеличиваются, то увеличиваются и значения в другом массиве. Коэффициент корреляции, близкий к 0, указывает на отсутствие или слабую корреляцию.
Для корреляции я использую эту формулу, которая встроена в Excel:
где X и Y являются выборочными средними серии 1 и 2
Более того, на этот раз я стандартизировал все образцы данных каждой монеты, чтобы предотвратить различия в ценах и упростить сравнение и представление. Для этого я использовал следующее уравнение:
уравнение стандартизации (2)
, где X-нормализованное значение, µ-среднее арифметическое, σ-стандартное отклонение, формула которого
стандартное отклонение (3)
, где x-среднее значение выборки, а n-размер выборки.
Объяснение набора данных
Я использовал данные для дневного таймфрейма, не смог найти никаких исторических данных меньшего таймфрейма, если у вас есть какие-либо, пожалуйста, поделитесь.
Размер выборки состоит из 157 значений, представляющих 157 дней с 1 января по 6 июня. Существует четыре типа дневных цен: цена (цена закрытия), цена открытия, самая высокая цена и самая низкая цена. Цена открытия-это первая цена дня, цена закрытия-последняя, а самые низкие/самые высокие цены объясняются сами собой. Таким образом, в общей сложности 628 экземпляров данных для каждой монеты. Вот как выглядят примеры данных:
Кардано (ADA) против биткоина (BTC)
Итак, давайте начнем. Во-первых, я рассчитал общую корреляцию между Биткойном (BTC) и Кардано (ADA) на 2021 год для четырех типов дневных цен. Во-вторых, я разделил набор данных по месяцам и рассчитал корреляцию по каждому месяцу 2021 года. Вот результаты:
Интересно, что каждый тип ежедневных цен имеет различную корреляцию, но если для общей корреляции разницей можно пренебречь, то при сравнении по месяцам разница в корреляциях может быть значительной. Кроме того, я сделал график, чтобы лучше представить тенденцию корреляции:
Как вы можете видеть, в мае, марте и январе у Кардано (ADA) почти не было или была слабая корреляция с биткоином (BTC). В январе было всего 6 выборок данных, поэтому они совсем не репрезентативны. Также я наложил тесные ценовые корреляции на %-временной график:
Я думаю, что причиной слабой корреляции с Биткоином (BTC) В мае было то, что, несмотря на весь хаос вокруг, Кардано, казалось, был самой зеленой монетой среди двадцати лучших криптовалют по рыночной стоимости. В марте Binance объявила о поддержке обновления протокола Mary от Cardano и обновления сети Cardano (ADA) и хардфорка. Если у вас есть свои собственные "триггеры", пожалуйста, поделитесь ими в комментариях. Также в течение года Cardano увеличивается почти на 1000 %, мои поздравления ранним последователям!
Теперь давайте понаблюдаем, чтобы не нормализовать диаграмму рассеяния Кардано (ADA) и Биткойна (BTC):
Разве это не великолепно? Изогнутая синяя ценовая линия соединяет точки в хронологическом порядке, а прямая синяя линия представляет линейный тренд.
В моем предыдущем посте я получил результат 0,22 корреляции между Биткойном (BTC) и Кардано (ADA) в течение одного месяца. Для 2021 года у нас есть общая корреляция 0,49, которая все еще хороша и может быть описана как средняя зависимость. Кроме того, некоторые месяцы были полностью независимы от нашего старшего брата.
Сравнение корреляций Биткоина (BTC) с альткоинами
Мы подошли к самой захватывающей части. Является ли Кардано самым независимым альткоином среди топ-10 криптографических систем? Давайте проведем исследование. Для оппонентов я выбрал Ethereum (ETC), Ripple (XRP), Polkadot (DOT), Binance Coin (BNC), Doge Coin (Doge) и Uniswap (UNI). Я исключил стабильные монеты по понятным причинам. Кроме того, я оставил цены закрытия только из-за небольшой разницы в корреляции для других типов цен. Примерные данные похожи на Cardano (ADA) и Bitcoin (BTC), как я объяснил в начале. И вот результаты:
Что интересно, так это то, что нам все равно, является ли корреляция отрицательной или положительной, потому что это все равно корреляция, поэтому все результаты являются абсолютными значениями. Кроме того, вы можете видеть, что у Кардано (ADA) были действительно блестящие месяцы по сравнению с другими криптографами. Июньские цифры слишком малы, чтобы их принимать во внимание, но я все равно добавил их, потому что они ближе к дате и действительно ценны для оценки сегодняшней рыночной ситуации. Кроме того, есть более наглядный сюжет, чтобы увидеть перспективу корреляционных тенденций среди топ-10 криптосистем.
Если вы просто рассчитаете корреляцию альткоинов с биткоином (BTC) на 2021 год, у вас будут немного другие результаты, потому что за этот период времени вы станете свидетелями большой отрицательной корреляции, которая приблизит число к 0. Но в нашем случае важно, чтобы корреляция все же была отрицательной или положительной.
Вывод
Прежде всего, я хотел бы поблагодарить многих комментаторов из моего предыдущего поста. Ваш ценный вклад значительно улучшил мою статистическую модель и дал мне много хороших идей, которые я попытался реализовать здесь. Надеюсь, я получу много новых интересных комментариев, которые вдохновят меня написать еще один пост.
Во-вторых, при всем допущении, я действительно считаю, что мы получили довольно объективные результаты. Кардано среди равных соперников-особенный, по крайней мере для меня.
Наконец, я действительно счастлив, что лучшие криптовалюты становятся более независимыми от крипто-бога-отца. Это хорошо для всего сообщества. Это делает распределение более здоровым. Надеюсь, что в один прекрасный день рыночная капитализация будет распределена по крайней мере среди 30 лучших криптосистем более равномерно.
Что дальше? Я постараюсь найти данные для более коротких временных рамок и сравнить корреляции различных таймфреймов. Что, как я полагаю, даст почти те же результаты.
Где и как приобрести криптовалюту Cardano (ADA)?
Вы можете приобрести Cardano (ADA) на бирже biance. Если не знаете как начать инвестировать, то Вам поможет данная статья.