Предполагаемая волатильность - прогноз размера волатильности на будущее. Позволяет рассчитывать вероятность изменения цены, но это не наука и не гарантирует 100% попадания, тем более в будущее. В основном используется при определении цены опционов. Очень чувствительна к новостному шуму. 📰
Историческая волатильность рассчитывается на существующих (прошлых) данных. Сейчас наиболее понятный для меня способ расчета следующий:
1. Определить период, за который считать волатильность.
2. Выписать все котировки за этот период, если это не портфель, то можно “вытянуть” данные формулами в google таблицы. =googlefinance($А$27, «price») - текущая котировка,
=index(googlefinance($А$27, «price», today()-1),2,2), менять количество дней от текущего, после today(). Это будет Столбец 1.
$А$27 - это номер ячейки, в которой был тикер. В $$ для “заморозки” ячейки, чтобы ее значение не менялось при “протягивании” формулы.
3. Получился столбец с данными. Найти среднее значение = сложить все и разделить на их количество. Столбец 2.
4. Посчитать разницу (отклонение) между каждым значением из Столбца 1 и средним значением, которое одно для всех, в Столбце 2. Это будет Столбец 3.
5. Возвести в квадрат каждое значение из столбца 3. Возведение в квадрат нужно, чтобы убрать минусовые значения. Например, =С2^2. Столбец 4.
6. Сложить все значения из столбца 4 и разделить на их количество.
7. Извлечь квадратный корень из значения в п. 6. =sqrt(№ ячейки).
Полученное значение - на сколько может отклоняться котировка в плюс и минус за рассчитанный период времени (стандартное отклонение). 😁