Не так давно обнаружил на просторах интернета один любопытный сайт. Спешу поделиться с Вами открытием. Теперь можно наглядно видеть распределение открытых позиций по валютным парам. Я был поражён. Откуда какому то сайту может быть известно что то о позах участников валютного рынка, если Форекс не имеет даже единого центра? Сейчас разберёмся.
Обо всём по порядку.
Для начала,
какие возможности там есть?
Его информация поражает воображение. Как будто, самые смелые фантазии об инсайде становятся реальностью.
Ресурс MFB предоставляет очень обширную информацию обо всех аспектах рынка, имеет в составе чарты инструментов, экономический календарь, советников, форум и даже возможность конструировать собственную торговую систему (сайт на английском языке). На первый взгляд, хоть и обширный, но, в общем то, довольно стандартный набор опций для трейдерского ресурса. Если бы не одно но. Информация об открытых позициях трейдеров. Её обнаружение на одной из вкладок повергло меня в ступор.
Нас будет интересовать только одно - как можно посмотреть книгу ордеров валютного рынка, и откуда она там взялась (менее первостепенный вопрос, но тоже любопытный).
На картинке вы видите вкладку forex sentiment с возможностью отсортировать список интересующих валютных пар. По каждому инструменту наглядно показывается красно-зелёная шкала соотношения открытых позиций в лонг и в шорт. При наведении курсора мыши на строку появляется табличка с точной информацией по категориям:
- Процент трейдеров, торгующих этим инструментом.
- Процент шортовых позиций.
- Процент лонговых позиций.
- Объём позиций в лотах таких и таких (!)
- Общее количество позиций, так же, в лонг и в шорт.
И это не всё. Дальше самое интересное. Доступна информация по средней покупке и продаже, и насколько эти покупки и продажи находятся сейчас в убытке или в прибыли!
Нажмём на инструмент и откроем его в отдельном окне
Как можно использовать информацию для практической торговли
Наносим уровни сайта на реальный график инструментов, евро и фунта.
По теории, в соответствии с которой на рынке большинство всегда неправо, получается буквально следующее. 80% трейдеров зашортили евродоллар в среднем от уровня 1,1990 и находятся в убытке. 20% трейдеров вошли в лонг. Средний уровень их позиций - отметка 1,2162. На момент написания они в профите порядка 100 п. по 4-знаку. По фунту см. картинку выше на второй вкладке.
Итак, на первый взгляд, сайт подтверждает теорию о проигрывающем большинстве и выигрывающем меньшинстве. Очевидно, что средние уровни покупок и продаж теперь у нас стали поддержками цены.
Чтобы большинство продолжало быть не правым, рынок ни при каких условиях не должен подойти к среднему уровню продавца (красная линия на рисунке). Тем более, пересечь его. Иначе продавцы смогут покрыть свои короткие продажи и выйти из убытка.
В то же время, подход цены к зелёной линии возможен. И даже некоторый её прокол вниз. Эти моменты надо использовать для покупки актива. При этом, постоянно наблюдать за информацией сайта. Точные значения уровней на нём меняются, так как одни участники торгов закрывают позиции, а новые вливаются в рынок. Соответственно, меняется и торговый баланс.
Я полагаю, что входить в сделку лонг следует, когда баланс составляет не менее 75% шортистов против 25% покупателей.
И выходить из рынка при сильном смещении баланса в обратную сторону, когда толпа начинает покидать шорты и наливаться в лонги.
В примере выше пара евродоллар ещё находится в стадии, когда можно покупать, исходя из этих соображений, а вот фунт-доллар, нет. Хотя покупатели там в плюсе, однако, общий баланс составляет всего лишь 65% шортистов против 35% в лонгах.
Откуда дровишки?
Только спустя несколько недель наблюдений за информацией сайта, я обнаружил, что "книга ордеров" - информация о позициях не всего валютного рынка, а только зарегистрированных в системе трейдеров. Это слегка охладило пыл. С другой стороны, пусть информация не полна, но это может быть вполне репрезентативный срез. Ведь заявлено, что в системе крутится количество участников, измеряемое несколькими миллионами человек. Я для себя сделал вывод, что если и использовать всё это для практической торговли, то только на тех парах, которыми торгует наибольшее количество зарегистрированных аккаунтов. Это практически все долларовые пары и часть евровых. Например, евродолларом торгуют здесь 40% трейдеров, а фунт-долларом 19%. В принципе, для рынка Форекс это вполне репрезентативно.
Какие камни
Я не использовал уровни сайта для реальной торговли, но достаточно долго за ним наблюдал. И вот какие 4 минуса здесь увидел.
- Когда цена находится в широких боковиках, баланс выравнивается, как правило, до 50 на 50. Трудно понять, кого больше, продавцов или покупателей. Хотя, уровни средних покупок и продаж отображаются вполне адекватно. Наверху боковика сидят лонгисты, внизу, ближе к поддержке - шортисты.
- Когда баланс смещается к искомым 75 на 25%% цена уже, как правило, далеко отходит от поддержек и сопротивлений, что затрудняет адекватную постановку стопов.
- "Книга ордеров" не отвечает на вопрос, где находятся цели сделок. Нужно следить исключительно за изменениями баланса.
- Уровни средних покупок и продаж часто слишком сильно "скачут" в течение дня, соответственно, их нужно постоянно корректировать.
Вот такой интересный сайт я нашёл. Во всяком случае, используя мои рекомендации, Вы можете самостоятельно проверить, как это всё работает. Естественно, лучше использовать для этих целей демо-счёт. Возможно, если и нельзя торговать только с использованием этих уровней, то можно включить их и баланс в свою существующую торговую систему, хотя бы в качестве подтверждения собственных выводов.
Чтобы лучше понять, где искать на графике позиции большинства, оставлю здесь ссылки на близкие к сегодняшней теме две мои прошлые публикации.
Трейдеры и боковик. Зона набора позиции.
Буду рад, если поделитесь в комментариях собственным мнением о том, можно ли использовать информацию сайта myforexbook в практической торговле. Ваш опыт использования средних уровней и баланса.
С Вами был трейдер Станислав. Зарабатывайте!