Цель кластерного анализа – отразить степень активности трейдеров в рамках ценовой вертикали. Под кластером принято понимать суммарные объемы сделок, совершенных по установленной цене в таймфрейме.
Цифровой результат операций по покупке и продаже отмечается внутри кластеров, которые потом могут объединяться в бар, что предоставляет трейдерам возможность оценивать объемы торговли, соответствующие ценовому уровню.
Станьте инвестором нового поколения – заполните анкету на сайте IndexPro и получайте уведомления об изменениях на рынке!
1. Логика кластерного анализа в биржевой торговле
Исследование группы дельт, отражающих разницу между покупками и продажами, дает возможность определить лидерами рынка продавцов или покупателей. Для определения доминанты следует произвести расчет общей дельты посредством суммирования продаж и покупок. Если она отрицательна, то преимущественный объем пришелся на покупки, если положительна – продажи.
Использование данного метода классификационного анализа дает возможность трейдеру определить значение дельты в каждый момент времени торгов. Обладание подобным знанием позволяет определить наиболее вероятное направление движения торгуемого актива, а соответственно, закрыть сделку в период максимального роста.
Прежде чем приступить к анализу, необходимо осуществить разбор кластеров в соответствии с интересами и отследить их текущую и прошлую динамику. Рынок достаточно часто совершает колебательные движения, то есть если где-то идет спад, значит, где-то рост. Основной задачей трейдера является «отлов» данных дельт.
Дельта может принимать нормальные показатели, характерные периоду, когда рынок пребывает в тренде или критические значения, когда ожидается разворот стоимости. Существует также и умеренное значение дельты, что свидетельствует о наличии флэта, однако он не так важен для анализа кластера на Форекс.
2. Механика кластерного анализа рынка
Для наглядного отображения используется специальный кластерный график, основная особенность которого заключается в нанесении на ценовую свечу объемов сделок для каждого уровня цены. Таким образом, на графике кластер имеет вид точки с тремя координатами (время, цена и объем).
Примечание: для удобства трейдера используется отдельное цветовое решение для объемов, значения которых превышают среднерыночные.
Кластерные графики отображают более достоверную информацию о поведении крупных игроков, а также объемах сделок и ценах, поскольку все сделки сразу разносятся по соответствующим кластерам и позволяют трейдеру определить наиболее удачную точку входа.
Также на кластерных графиках отображается текущий перекос рынка, что при сопоставлении дельты с профилем рынка и графиком позволит определить уровень, на котором начинается интенсивное движение цен и его вектор.
Как максимизировать эффективность использования кластерного анализа? Ответ ищите в полной версии статьи на нашем сайте.
3. Автоматизация построения кластерных графиков
Для помощи трейдерам существует множество программ, отличающихся функционалом. Одной из таких программ является бесплатный кластерный индикатор «YuClusters».
Прежде чем приступить к установке, следует уделить достаточное внимание основным настройкам, поскольку несмотря на высокий уровень автоматизации программ, необходимо задать начальные настройки. Корректность ввода напрямую отразится на точности создания диаграмм. После ознакомления с основными принципами работы индикатора, его можно рассматривать в качестве хорошего инструмента при торговле любыми валютными объемами.
Данный аналитический инструмент позволяет использовать тиковые объемы или текущую цену, выбираемую пользователем для построения кластерных графиков.
Для наиболее точной настройки индикатора трейдеру необходимо ввести несколько основных параметров.
Для новичков в трейдинге данный вид анализа может показаться очень сложным методом, однако те, кто уже освоили его принципы, успешно применяют для торговли на Форексе. Использование глубокого анализа позволяет трейдеру оперировать всегда свежей и актуальной информацией при построении прогнозов, а соответственно, повышает прибыльность сделок.
Кластерный анализ представляется сложным для многих трейдеров, но без опоры на эти основы невозможно достичь внушительных объемов положительных сделок, характеризуемых высоким финансовым приростом. Рекомендуется обратить более пристальное внимание на информацию по теме, она может стать фундаментом для хорошего старта трейдера. Последующая торговля уже будет идти по накатанной и при правильном определении целей она принесет ощутимый доход за небольшой период времени.