Определяемся с количеством акций. Начинающие трейдеры подходят к торговле на принципах лотереи или казино. Базовый образ это верно угадать или даже аналитически вычислить две - три акции, которые сделают весь выигрыш. Это конечно вполне возможно. В лучшем случае сумма, на которую делается покупка просто делится примерно поровну между тремя эмитентами. При данном раскладе необходимый уровень угадывания равен 66%.
Это с учётом того что трейдер верно зафиксирует убыток по одной акции и прибыль по двум выигравшим. Возможна ситуация когда прибыль даст только одна акция и этой прибыли будет достаточно чтобы перекрыть правильно зафиксированные убытки по двум другим. Но самая большая опасность при небольшой диверсификации исходит от гэпов в нежелательном направлении и необходимости ставить очень близкие стопы, чтобы соблюдать минимальные потери.
Широкая диверсификация позволяет быть не правым в большинстве сделок если верно распределяется соотношение риск/профит. Кроме того уменьшается волатильность портфеля, что позволяет спокойней работать.
Расчёт идеальной диверсификации достаточно прост и может варьировать в зависимости от степени принимаемого риска. Например мы хотим быть очень осторожны и терять не более 1% в любой сделке. Определяем как возможную среднемаксимальную потерю гэп вниз против лонга например 50%. Тогда наша позиция по любой бумаге должна быть 2% от стоимости портфеля. Это даёт нам цифру по общему количеству акций 50 эмитентов.
Это фактически почти идеальный портфель.
Данные примеры работоспособны в случае если вы торгуете через брокера без комиссии. В ином случае портфель из множества эмитентов и частых сделок будет забирать большую долю вашей возможной прибыли. В моей практике были ситуации, когда половина чистой прибыли за год уходила на уплату брокеру комиссионных.