Судя по моей аудитории многим интересна эта тема.
Сам я сейчас учусь в Университете искусственного интеллекта, уже четвертый месяц. Тема моей дипломной работы «Создание нейронной сети для активной торговли финансовыми инструментами». В качестве рынка (выбор рынка я описывал в предыдущих статьях) будет срочный рынок Московской Биржи. В качестве финансовых инструментов : поставочный фьючерс на акции ВТБ (инструмент с достаточно низким оборотом) и расчетный фьючерс на курс доллар/рубль (высокая волатильность в широком коридоре котировок и высокий объем сделок).
Планирую подавать на вход нейронной сети цены открытия и закрытия минутного таймфрема (показывают направление тренда), хай и лоу (показывают волатильность на таймфрейме) и количество купленных и проданных контрактов. Последнее буду получать из тикового графика переводя их в минутный таймфрейм.
Но об этом позже.
А пока хочу своих подписчиков пригласить на трехдневный интенсив по нейронным сетям, там Вы попробуете обучить нейросеть компьютерному зрению, обработке текстов, генетическим алгоритмам и предсказывать курс акций.
Ну а кто пойдет потом учиться, то приглашу в закрытую группу в ТГ, где собрались крутые нейронщики и трейдеры.
А торговый день сегодня какой-то не удачный, чуть позже, чем надо вошел в тренд, хотел же ставить отложенный ордер на разворот цены, но в итоге опоздал на 10 минут и вошел руками.
После разворота близко поставил стоп и поймал шпильку, повторно входить было уже поздно. В итоге 0,33% по цене фьючерса это 1,6% по затратам на гарантийное обеспечение. Малова-то будет :-).
А фьючерс к концу дня перешёл во флэт, будем ждать отскока на 4715.
