Объем – это количество активов, переходящих от одних трейдеров к другим. Каждая сделка увеличивает объем, чем больше объемов в инструменте – тем выше его ликвидность и привлекательность. Спред в ликвидных инструментах ниже, поэтому торговать ими выгоднее. Умение интерпретировать информацию об объемах может дать трейдеру серьезное преимущество.
Виды объемов
Существует два вида биржевых объемов – вертикальный и горизонтальный. Вертикальный объем отображает количество проторгованных контрактов за n-период времени в виде гистограммы.
Горизонтальный объем отображает количество проторгованных контрактов на каждом уровне цены за n-период времени.
Технический анализ
Классический метод анализа – технический анализ. В техническом анализе трейдеры используют индикаторы и осцилляторы, которые могут подтвердить силу движения цены.
Если объемы пропорционально возрастают, значит, за движением цены стоят крупные игроки. Если объемы сокращаются, значит у трейдеров нет интереса к определенным уровням цены. Как правило, рост объемов подтверждает текущий тренд. Увеличение или снижение цены и соответственное изменение объема может говорить о развороте тренда.
VSA
Volume spread analysis (VSA) – вид объемного анализа, используя который трейдера сопоставляют размах баров, объем и положения закрытия. Данный метод можно отнести к графическому анализу. Обычно, используя VSA, трейдеры не используют дополнительные индикаторы. Они распознают модели или определенные сочетания баров.
Кластерный анализ
Кластерный анализ появился вместе с технической возможностью разбивать каждый бар на кластере и видеть, сколько контрактов было исполнено на определенном уровне цены. Кластерный анализ позволяет трейдерам изучать каждый бар “изнутри”.
Анализ потока ордеров
Анализ потока ордеров применяется при работе с стаканом, лентой принтов и индикаторами. Данный вид анализа необходим для представления о реальном проторгованном объеме и уровнях, на которых цена может затормозить.
Профессиональные трейдеры умеют читать ленту принтов. Этот навык позволяет правильно выбирать точки для входа и выхода из позиции.
Профиль рынка
Профиль рынка – один из современных методов анализа биржевых объемов. Впервые этот способ анализа был представлен Питером Стейдлмаейром, трейдером Чикагской биржи.
Суть метода заключается в рассмотрении движения цены на бирже как беспрерывной смены направленного и сбалансированного движения. Когда рынок спокоен, распределение объемов походит на колокол. Когда рынок движется по тренду, объемы растягиваются и распределяются неравномерно. В профиле рынка учитывается цена, объем и время.
Заключение
Анализировать объемы можно разными способами. Более продуктивным может быть применение сразу несколько методов анализа биржевых объемов.
Больше полезной информации в наших материалах: