После главной роли в боевике «Америкэн бой» за Александром Песковым закрепилось звание одного из секс-символов 90-х. Атлетичного актёра, самостоятельно выполнявшего на площадке сложные трюки, сравнивали с Сильвестром Сталлоне, а толпы поклонниц мечтали произвести впечатление на российского Рэмбо. Однако спутниц жизни Песков выбирал не из их числа...
О личном Александр Песков распространяться не любит. Известно, что первой его избранницей стала коллега по актёрскому цеху, но брак продлился совсем недолго — молодые люди стремились построить карьеру, а в семье найти общий язык не удалось.
Через некоторое время разведённый актёр встретил новую любовь по имени Маргарита. Влюблённые сыграли свадьбу, а вскоре узнали радостную новость — они станут родителями. Казалось, впереди долгая и счастливая семейная жизнь, однако в этой истории случился неожиданный поворот: будучи на третьем месяце беременности, супруга бросила Пескова и предпочла больше с ним не видеться. Дочка Евдокия появилась на свет в 2001 году, однако актёру запрещали с ней общаться и девочка выросла без родного отца.
Второй развод стал для Пескова сильным ударом. Чтобы отвлечься от неудач в личной жизни, он всё время проводил на съёмках и в театре. В 2003 году по совету актрисы Елены Цыплаковой он согласился сниматься в сериале «Полосатое лето», и это решение оказалось судьбоносным. В пансионате, где на время съёмок поселилась киногруппа, Песков познакомился с Русланой Филимоновой. Молодая женщина не узнала в новом знакомом кинозвезду и лишь задумчиво спросила: «Где я могла вас видеть?». В ответ актёр пошутил, что работает в ГАИ на Кутузовском. Руслана поверила и ещё долго не могла вспомнить, что перед ней тот самый «Америкэн бой».
После настойчивых ухаживаний со стороны Пескова начался роман, который перерос в серьёзные отношения. Официально Александр и Руслана брак не регистрировали, однако их союз и без того прочный. Супруга вдохновила Пескова на новый этап в творчестве: по совету Русланы актёр попробовал себя на вокальном поприще и сегодня успешно выступает с концертами. Общих детей у пары нет — сын Русланы от первого брака давно вырос и переехал. Супруги живут в гармонии и наслаждаются каждым днём, проведённым друг с другом.