Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет познакомились на съемках «Титаника» в 1996 году. Ей был 21 год, ему — 22. Парочка так правдоподобно сыграла любовь на экране, что слухов о реальном романе было не избежать. Неоднократно Уинслет признавалась, что во время съемок актер помогал ей бороться с заниженной самооценкой.
После «Титаника» у них завязалась крепкая дружба, как заверяют сами актеры, романа между ними никогда не было. Их второй совместной работой стал фильм «Дорога перемен» (2008). Там Кейт и Лео сыграли супругов. Режиссером картины выступил на тот момент супруг актрисы — Сэм Мендес.
За роль в «Дороге перемен» актриса была удостоена премии «Золотой глобус». Получая награду, она произнесла трогательную речь , посвященную своему партнеру по фильму, а он посылал ей воздушные поцелуи. Примечательно, что, когда Кейт назвали победительницей, она сначала обняла Лео и только потом мужа.
Жизнь Кейт после съёмок «Титаника» не всегда складывалась легко, и в самые трудные моменты рядом с ней был Лео. Он всегда поддерживал её, даже помогал в воспитании детей.
Уинслет трижды выходила замуж. Первый брак с английским режиссёром Джеймсом Триплтоном продлился с 1998 по 2001 год. У них есть общая дочь.
В 2003 году вышла замуж во второй раз. Её супруг - режиссёр Сэм Мендес, с которым актриса прожила 7 лет и родила от него сына.
В 2012 году Кейт вступила в брак с эксцентричным Недом Рокнроллом.
В 2016 году, когда Лео получал Оскара за картину «The Revenant» («Выживший»), Кейт также была рядом.
Кейт считает, что их дружба длится так долго потому, что они никогда не флиртовали друг с другом.