Прежде чем может начаться бэк-тестирование, ваша торговая мысль должна быть переведена на принципы торговли, которые являются объективными, воспроизводимыми, а также оснащены для большей оптимизации.
Одна из распространенных ошибок - это попытка проверить на истории торговый план или мысль, основанную на субъективности. Многие популярные приемы Выход из основных параметров, о которых нужно угадывать. Например, способы, находящиеся под эгидой «волновой подсчета Эллиотта», печально известны тем, что их трудно протестировать на исторических данных, так как то, как измеряется прилив, оказывает гораздо большее влияние на результаты тестирования на исторических данных, чем сама процедура.
Создавая правила торговли, вы будете поражены тем, что количество торговых лозунгов, таких как «Тренд - ваш друг», станет бесполезным, а также потому, что они не могут соответствовать жестким, холодным принципам торговли. Из-за этого критерии определения тренда в торговых стратегиях значительно меняются.
Поиск наиболее подходящей системы
После создания первого набора торговых правил вы можете начать имитировать то, что произошло бы, если бы им следовали по прошествии времени. Период - это набор времени и дат, когда вы будете анализировать торговую платформу. Фитнес-функция - это часть или этап, который вы используете для оценки покрытий и того, как вы максимизируете параметры вашей программы. Например, спортзал может быть чистой прибылью или убытком.
Быстрое тестирование на истории с помощью Excel
Во-первых, бэк-тесты можно было быстро выполнить в Excel. Склейте исторический временной ряд в Excel, затем введите формулировку и используйте ее для каждой ячейки в строке времени. Самый простой способ сказать это - просто присвоить каждому виду рынка -1 (рынок), 0 (рынок) или даже 1 (покупка). Затем вычислите прибыль или убыток, вычтя спред и цену сделки.
Я предлагаю тщательно оценить Excel перед покупкой дорогостоящего инструмента. Это гарантирует, что вы знаете, как он работает снизу вверх. В статьях о тестировании на исторических данных обычно указываются два различных принципа для измерения вашего сбора исторических данных. Кроме того, часто утверждается, что вам необходимо проверить свою торговую платформу в условиях, подобных текущему сектору. Достаточно тонко, эти советы привносят субъективность.
Вместо того, чтобы правила торговли субъективны для владельца торговой платформы, сегодняшние рыночные условия становятся полностью субъективными. Например, вы читаете на веб-сайте торговой платформы с годовой доходностью 22 процента. В течение предыдущих 12 месяцев у нее был постоянный выигрыш, и вы готовы купить платформу (вероятно, за очень большие деньги!). Получив машину, вы правильно торгуете ее принципами. Если вы не достигли 22-процентной доходности и, возможно, даже получили отрицательную доходность, вам сообщают, что состояние рынка изменилось! Следовательно, принципы торговой системы не могут предсказать потребности рынка больше, чем прогнозировать будущие затраты в зависимости от предыдущих! Это явление показывает еще одну частую ошибку, возникающую при тестировании на исторических данных. Соответствие кривой - это фраза, взятая из данных, обычно используется для обозначения нелинейной регрессии. Объясню на примере. Вы тестируете идею безопасной торговли, которая требует двух параметров. Однако, поскольку вы продолжаете изменять параметры, вы обнаруживаете, что определенные значения дают более высокие положительные урожаи. Если вы выберете оба параметра, обеспечивающие наиболее значительный выигрыш, то вы в основном прогнозируете, что сбор рыночной информации будет происходить так же, как и ваша историческая оценка в будущем. Как вы можете смягчить эту основную проблему? Если вы выберете оба параметра, обеспечивающие наиболее значительный выигрыш, то вы в основном прогнозируете, что сбор рыночной информации будет происходить так же, как и ваша историческая оценка в будущем. Как вы можете смягчить эту основную проблему? Если вы выберете оба параметра, обеспечивающие наиболее значительный выигрыш, то вы в основном прогнозируете, что сбор рыночной информации будет происходить так же, как и ваша историческая оценка в будущем. Как вы можете смягчить эту основную проблему?
Существует множество методов уменьшения совпадения кривых при тестировании на истории. Первая стратегия состоит в том, чтобы сохранять свою торговую мысль неповрежденной. Если вы не можете изложить свою торговую мысль не только в рыночных действиях, но и в измерениях рыночной активности, вам придется вернуться к чертежной доске, а затем продолжить работу над своей торговой мыслью. Более того, вы можете провести обратное тестирование в различных нишах и перейти к окну их обратного тестирования вперед и назад, чтобы найти рыночные требования, рассрочку или проекты, которые идеально подходят для вашей собственной системы. Например, вы можете захотеть провести тестирование на истории только тогда, когда публикуется отдельный финансовый индекс. Бэк-тестирование последней информации может извлечь выгоду из текущих рыночных потрясений. Продвинутая математика предоставляет множество методов обратного тестирования, которые создают результаты, указывая на то, как изменчивость и количество отображают краткосрочную память. Это потому, что рынки включают в себя все данные, которыми владеют люди, занимающие позиции на рынке, которые интуитивно учитывают ранее краткосрочные данные. Это причина того, что долгосрочное тестирование на исторических данных, изначально инстинктивное, может привести к чрезмерной оптимизации и сопоставлению кривых.
