Мы оставили пессимистический портфель, содержавший 20% короткой позиции в SPY и 6% длинной позиции в VXX без внимания на два месяца. За это время он принёс убыток в размере -3.38%.
Мы закрыли эти позиции 31 марта и на половину средств купили спред между индексом компаний малой капитализации и S&P500, купив ETF IWM и продав SPY на аналогичную сумму.
К длинным позициям в волатильности, возможно,
