Пока одни хэдж-фонды сократили в своих портфелях бумаги Apple, другие наоборот набрали. Такой перелив отражен на картинке ниже:
И что же мы видем на графике? Акция до сих пор двигается в восходящем тренде, но угол восхождения заметно снижается. На рисунке я провел зеленую линию, которая отвечает сейчас за поддержку. Очевидно, что акцию скупают как только цена касается этой линии. Поддержка работает уже 4 раз подряд, но график цены показывает снижении волатильности. Эта модель поведения напоминает тракеторию движения брошенного на пол мяча, который делает каждый следующий отскок всё меньше и меньше - так снижается волатильность.
Затухание колебаний говорит нам о том, что акцию перекладывают из одних крупных портфелей в другие, и ни одной из сторон нет явной заинтересованности двигать цену.
А что же в опционах?
Крупный пласт объемов сформировался в колл опционах, который находится между ценами 130 и 122, именно этот пласт объемов может говорить о желании крупных игроков скинуть свои позиции в акциях по этим ценам. Главный вопрос: где покупатель, который мог бы спровоцировать движение к отметкам 130-135?
Пока весь технологический сектор теряет капитализацию, желание покупать акцию Apple стремится к нулю, даже несмотря на восходящий тренд и линию поддержки.
Ожидаю, что пробой линии поддержки может все таки произойти, но пробой будет иметь ложный краткосрочный характер как это показано на рисунке:
Сценарий с пробоем для меня имеет вероятность 50%, об этом мне говорит сам график, на котором как мы видим снижается волатильность. Ценовой коридор каждый день все уже и уже.
Но восходящий сценарий по моим соображениям продолжится. Я вижу наличие спекулятивных позиций в опционах на уровне 130 и 140, но это уже апрельский контракт. В связи с чем, буду подбирать акцию при пробое уровня 116. Кроме того планирую сформировать позицию в опционах с экспирацией 09.04.2021. Это будет Put Credit Spread на одну неделю, максимальная прибыль в сделке может составит 16.75%. Продать put планирую на страйке 116, купить на 112.
Всем удачных инвестиций!
Больше идей на сайте: https://capitalzone.ru/
Каждому открывшему брокерский счет по моей реф ссылке, формирование портфеля из акций в подарок.