Здравствуйте!
С вами компания New Hope Inc . и сегодня мы поговорим на тему data feed Lmax . Мы общаемся с нашими клиентами и многие замечают, что наш поток Lmax намного быстрее, чем те с которыми они работали раньше. И это действительно так: у нас подключены отдельные условия, где мы стоим одни из первых на получение данных «без обработки до общей раздачи котировок» клиентам.
Недавно к нам обратился клиент, который утверждал, что у него Lmax будет намного быстрее чем наш. Якобы он получает данные по FIX API за 10000 долларов в месяц и это лучший продукт от LMAX . Мы попросили его предоставить доступ чтобы мы могли в режиме реального времени записать данные и проверить их. С его разрешения мы опубликуем несколько примеров, где наглядно виден результат тестов.
ВСЕ ТЕСТЫ ПРОВОДИЛИСЬ НА ОДНОМ СЕРВЕРЕ!!!!
Давайте разберем полученные данные более детально:
Слева мы видим данные от нашего подключения, а справа от FIX API клиента. Мы нашли место, где было небольшое изменение цены всего на 0.7 пункта за короткий промежуток времени. Мы проверяли котировки и на больших новостях и на закрытии рынков. Разница была всегда приблизительно одинаковая.
Слева за поднимается на 0.7 в 14:30:21.726. Если посмотреть более детально, то можно заметить, что основное изменение цены было в 707 мс.
Справа цена изменилась в 14:30:21.751. То есть это минимум быстрее на 25 мс (751 мс – 726 мс). А если учитывать основное изменение цены, то это 44 мс (751 мс – 707 мс). Мы думаем, что не стоит объяснять, что 25 мс или 41 мс это очень много для HFT торговли.
Давайте рассмотрим другой инструмент – Tech 100 (NQ , US 100, NasDaq ), где был четкий торговый сигнал.
Слева расположены котировки от нашего источника Lmax , а справа от FIX API клиента. Цена изменилась на 1.2 пункта. При среднем спреде 0.5-0.7 по данному инструменту это 100% сигнал для робота.
У нас цена изменилась с 14:22:50.409 до 14:22:50:461 на 1.2 пункта.
Справа мы видим, что цена изменилась с 14:22:50.452 до 14:22:50.562 на 1.1 пункта.
А теперь смотрим, что наши данные были быстрее чем данные клиента на 101 мс ( 562 мс – 461 мс). И это без учета того, что цена постепенно менялась за промежуток 53 мс у нашего потока данных.
Когда на новостях мы проверяли 2 потока данных, то опережение доходило до 150 мс.
Данную статью мы публикуем для подтверждения отзывов наших клиентов. Если бы поток FIX API от клиента был бы быстрее, то мы бы его подключили незамедлительно и сообщили бы об этом клиентам.
Также заметим, что данный поток Lmax нам уже не столько интересен. Мы уже более года проверяем, собираем и тестируем новый сборный поток Top of the Book . Подробнее про это можно посмотреть в видео на нашем You Tube канале. Он все также не продается и все также намного быстрее других потоков порой до 3-5 секунд.
Желаем всем прибыльной торговли!!!