Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр и вы читаете мой блог о заработке на инвестиционных идеях.
Практикуя работу с торговыми сигналами от роботов Альфа-Директ столкнулся со следующей проблемой. При первом запуске робота сразу открывается позиция, но сам сигнал для открытия этой позиции мог быть сформирован один день назад, а мог быть и неделю назад. Открывая такую позицию, робот может сразу терять Ваши деньги, потенциал сигнала уже был исчерпан, а мы только сейчас зашли в рынок по нему. Для непродвинутых в программировании сейчас будет немного сложно.
Ответ службы поддержки Альфа-Директ:
В большинстве случаев алгоритм можно изменить таким образом, чтобы сигнал был только в момент его формирования. Нужно проверять не только условие сигнала в текущей точке, но и отсутствие сигнала (как правило, противоположное условие) в предыдущей точке. В некоторых стандартных стратегиях применяется именно этот подход. Например, в стратегии Alfa_CCI_PSAR проверяется не только текущая точка, но и предыдущая:
/// ПРАВИЛО 1
if ( (CCI(Input1, Period) > 100) && (CCI(Input1, Period)[1] <= 100) && (Input1.Close > PSAR(Input1, Pstep, Pmax)) )
{
EnterLong();
}
здесь для открытия лонга нужно не только выполнение первого условия (CCI(Input1, Period) > 100) (это значения в текущей точке), но и выполнение противоположного условия в предыдущей точке (CCI(Input1, Period)[1] <= 100)
Это условие сработает только в момент пересечения индикатором CCI уровня 100 снизу вверх.
Для шорта аналогично.
Таким образом, можно самостоятельно скорректировать код робота из рейтинга, сохранить его с собственным именем и запустить с параметрами аналогичными рейтинговому робот.
Простым языком, проблема решается с условием знания языка программирования. Будем надеяться, что вышеуказанное правило в будущем применят ко всем стратегиям из библиотеки Альфа-Директ.
А пока буду погружаться в программирование и напишу собственную инструкцию в следующей статье.