Сделаю краткое отступление, что торговля на форекс и бирже сопровождаются рисками. Здесь я делюсь своими знаниями и опытом, помогая вам сохранить время.
Операции на рынке.
Начну с самых азов и основ. Чтобы что-то купить - нужно чтобы кто-то это продал. Иными словами без продавцов ничего не купишь, без покупателей не продашь. Это одна из основ рынка.
Поэтому движение цены зависит от ордеров. Они делятся на два типа. Рыночные ордера и лимитные ордера.
Рыночный ордер - гарантирует ВРЕМЯ исполнения, но не цену. Вы можете купить или продать сейчас, но не по желаемой цене.
Лимитный ордер - гарантирует ЦЕНУ, но не время исполнения. Вы можете купить или продать по желаемой цене, но только в тот момент, когда цена дойдет до нужного уровня.
Цену двигают Рыночными ордерами. Покупка и продажа здесь и сейчас влияет на цену и график двигается вверх или вниз.
Рыночные ордера сводятся с лимитными. То есть если кто-то покупает по Рыночному ордеру, то продают ему по Лимитному ордеру. И наоборот. Еще это называется Бид и Аск.
Если вы покупаете здесь и сейчас, то вам продают это по лимитному ордеру, который кто-то выставил заранее. Вашу сделку свели.
Покупка и продажа.
Все мы знаем как происходит покупка. Купил по низкой цене, продал по высокой. А вот как продать на рынке и потом купить? Скажу честно, это я обдумывал дня три. На деле оказалось все просто.
Вы как бы берете в долг у брокера определенный актив, полагая, что цена будет ниже. То есть например вы заняли 100 единиц по цене 10 рублей и на этой же ценовой отметке кому-то продали. Получилось 1000 рублей. А потом цена опустилась до 5 рублей за одну единицу и там вы купили 100 единиц по 5 рублей. Потратив 500 рублей. Отдали брокеру долг, а разницу в 500 рублей оставили у себя.
Вы занимаете у брокера актив и то же кол-ва актива должны вернуть. Брокеру без разницы по какой цене будет это актив. Вы можете взять в долг при цене 10 рублей за единицу. А затем купить по рублю и вернуть те же 100 единиц обратно. В этом случае ваш заработок составит 900 рублей.
Надеюсь понятно объяснил) Это самое простое объяснение продажи.
На что влияет сведение ордеров?
Итак, как нам это может помочь.
Ну например: зная, что рыночные ордера сводятся с лимитными, если при повышенном объеме покупок цена не идет вверх или вниз (упирается в уровень) значит цена наткнулась на лимитные ордера.
Такое можно встретить на флете (боковом движении). В разрезе не буду вам показывать, но вот пример:
Хвосты и особенно пинбары на уровнях - это сигналы, что что-то происходит. Как вариант открыть Дельта ривер (бесплатная программа для объемов) и посмотреть что делается в хвостах.
Можем зайти в кластера свечей и настроить, чтобы большие объемы показывал в хвостах. Отсюда сделать вывод, что дальше цену на пускают, учитывая перед этим хорошие покупки.
Например крупный игрок набирает позицию в покупки, а цену ведут в продажу. Чтобы удержать цену в диапазоне - он подкладывает лимитные ордера на покупку и собирает ликвидность. Сила продавца слабеет и цена начинает идти вверх.
Еще есть вариант со стоповым объемом. Когда встречаются два крупных игрока (один продает, второй покупает) и при выходе из накопления у них начинается борьба.
Нашел идеальный вариант. Но не всегда это выглядит так ровно. Стоповый может быть слегка кривым) Суть остается той же. В боком движении собирали позу, вышли из накопления, столкнулись с лимитками конкурента, поглотили их, сделали тест и ушли.
Про тест объема и РОСа расскажу в следующих статьях. Своего рода грааль
Можно сказать, что лимитками создают те самые уровни, от которых многие любят торговать отскок. Но все индивидуально и зависит от ситуации.
Залоченные.
Очень часто на графике можно встретить тест объема. Например как на картинке выше. Казалось бы цена пошла вверх, но вернулась назад вниз. Такое можно встретить, когда идут выпускать залоченных игроков.
То есть в боковом движении были те, кто покупал и те, кто продавал. Соответственно при повышении цены продавцы терпят убытки. А когда цена подходит обратно к средней цене (Называть ее будем пок или РОС), то продавцы будут выходить по безубытку из сделок. Выход из продаж это покупки. Тем самым для цены дают новое топливо для движения.
Например вот. Было накопление, вышли из него, но цена все равно вернулась к поку чтобы протестировать объем. А если мы натянем профиль то увидим:
Тот самый тест объема. Поэтому он считается своего рода граалью торговли. Не было теста - значит он будет. Дали шанс выйти по безубытку. Такое случается довольно часто.
Итоги.
Думаю это все, что нужно знать про сведение ордеров. Если вас есть что добавить - с радостью выслушаю в комментариях. Постарался простыми словами объяснить все вещи. Надеюсь вам это поможет в начинаниях.
Всех обнял! Анатолич.
