Каждый трейдер, хоть раз оставлявший позицию на ночь, сталкивался с зачислением или списанием небольшой суммы в разделе "своп". А если оставить сделку открытой на более длительный период, то величина свопа может дойти до значительных размеров. Особую важность данный вид комиссии представляет для трейдеров, которые работают по среднесрочным и долгосрочным стратегиям. По сделкам внутри одного дня своп не начисляется.
Своп на Форексе — это финансовая операция по переносу открытых позиций на следующий день. Он может быть как положительным (начисление комиссии), так и отрицательным (списание комиссии).
В торговом терминале своп отображается в отдельной графе. Результат закрытой сделки на форексе всегда складывается из суммы значений в графе «своп» и «прибыль».
Центробанки всех стран устанавливают процентную ставку по своей национальной валюте, которая как раз и учитывается при расчете свопов.
В валютных парах на Форекс есть базовая валюта и котируемая:
- Базовая валюта - это средства трейдера. Биржа пользуется ими в течение дня. За что должна выплачивать нам процент.
- Котируемую валюту мы берем взаймы, поэтому процент за пользование уплачивается трейдером.
Рассмотрим на примере длинной позиции (buy) по паре EUR/USD. По сути, мы покупаем евро за доллары. Раз мы покупаем евро, то получаем начисление процентной ставки, а при продаже доллара вычитаем ставку по кредиту. Ставка ЕЦБ сейчас на уровне 0%, а ставка ФРС установлена на уровне 0.25%.
Таким образом, если мы покупаем валютную пару, мы должны вычесть из ставки базовой валюты ставку котируемой: 0 - 0.25 = -0.25. То есть, при покупке данной пары разница ставок отрицательна, а следовательно и своп будет отрицателен.
А вот при продаже пары мы должны наоборот из котируемой вычесть базовую: 0.25 - 0 = 0.25 . Своп получится положительным.
Таким образом мы определили лишь знак свопа, то есть узнали кто будет платить комиссию, вы или брокер. Само значение свопа рассчитывается по более сложной формуле, обращаться к которой не имеет смысла. Намного удобнее ознакомиться с размерами свопов на сайте вашего брокера. Как правило, данная информация находится в разделе "Спецификации контрактов".
Свопы начисляются каждый будний день в 21:00 по Гринвичу (час ночи по Москве). Но следует учитывать еще один важный момент. Расчеты на финансовом рынке ведутся по правилу Т+3, то есть реальная конвертация происходит через 3 дня. Если в пятницу вы завершите торги с открытыми позициями, то комиссия за два выходных дня будет списана только в ночь со среды на четверг. Наличие тройного свопа нужно обязательно учитывать при торговле большими объёмами.
Если вы планируете держать открытые позиции более 2-3 недель, то вам следует обратить внимание на бессвоповые счета. Брокерские компании обычно компенсируют отсутствие дополнительными комиссиями при открытии сделок, но возможно для вашей торговой стратегии такой вариант будет более выгодным. Поэтому, открывая счет, обязательно сравните все торговые условия.