Элизабет Кокран родилась 5 мая 1864 года в маленьком городке Кокранс-Миллс, недалеко от Питтсбурга и стала в семье 13-м ребёнком из 15 детей. Журналистскую карьеру начала в 16 лет, стала вести рубрику о доме, садоводстве и воспитании детей в газете «The Pittsburgh Dispatch». Довольно быстро Элизабет убедила редактора публиковать статьи на такие передовые темы, как негативное влияние развода на жизнь женщины, о равноправии полов. Элизабет начала публиковаться под псевдонимом Нелли Блай. Вскоре она получила новую работу в "Нью-Йорк Уорлд", крупнейшей демократической газете, которой руководил Джозеф Пулитцер.
В 1887 году Нелли решила притвориться сумасшедшей, чтобы попасть в психиатрическую больницу, где могла бы изучить условия содержания больных в лечебнице.
Нелли в течение нескольких дней тренировалась изображать перед зеркалом сумасшедшую. Потом перестала мыться и чистить зубы, переоделась в старую потрепанную одежду. Представившись Нелли Браун, поселилась в дешевом пансионе, и стала вести себя как сумасшедшая. В течение двадцати четырех часов ее иррациональные, странные разговоры о «пропавших сундуках», которые она ищет по всему миру, испугали жильцов и они стали сторониться её. Хозяйка пансиона вызвала полицейских.
Слушание дела было быстрым и проходило в нью-йоркском городском суде. Нелли вошла, пожелала судье доброго утра, попросила об освобождении, но судья даже не стал её слушать. Он быстро подтвердил вердикт врачей о её невменяемости и отправил на остров Блэкуэлл, где в то время находились богадельня, больница для больных оспой, тюрьма и сумасшедший дом. Тем временем несколько городских газет заинтересовались “таинственной бродяжкой с диким, затравленным взглядом в глазах" и написали статьи, в которых пожелали ей быстрого выздоровления. Вскоре Нелли Блай уже находилась на борту парома, плывущего на остров Блэквелл.
Первое, что поразило её в психлечебнице – отвратительное качество пищи в столовой. "Чай на вкус был как будто сварен из меди, – напишет она впоследствии. – На чёрствый хлеб намазали прогорклое масло... в своём куске я нашла паука, поэтому хлеб я есть не стала». Овсянка была несъедобной. На следующий день ей подали холодный суп с вареной картошкой и кусочком говядины, который оказался испорченным.
В довершение всех мучений в помещении было очень холодно. Сквозняк со свистом проносился по коридору, и больные сильно мёрзли. В первый день она была вынуждена принять ледяную ванну с грязной водой, разделив два "грубых" полотенца на 45 пациентов. Зубы стучали, руки и ноги немели, её трясло от холода. «Неожиданно на мою голову вылили три ведра ледяной воды. Я чувствовала себя утопающей, когда меня, задыхающуюся и трясущуюся, вытаскивали из ванны. В этот момент я действительно выглядела безумной». Несмотря на осенний холод, Нелли и другие заключенные получили легкие поношенные платья с истрепанным нижним бельем. Медсестра запретила ей надевать ночную рубашку.
«Почти всю ночь я слушала, как одна из женщин громко рыдала от холода и умоляла Бога позволить ей уйти из жизни, другая кричала и звала на помощь полицию, − напишет Нелли Блай в статье для "Нью-Йорк Уорлд". − Если взять абсолютно здоровую женщину и заставить ее, не шевелясь, сидеть с утра до позднего вечера на скамейках с жёсткой спинкой, издеваться над ней, морить её холодом и голодом, то в итоге потребуется времени совершенно немного, чтобы сделать из нее сумасшедшую».
Нелли Блай начала общаться с женщинами. Среди тех, кто находился в здравом уме, многие были эмигрантками, которые не понимали английский язык и оказались в сумасшедшем доме ошибочно. Другие были бедны и думали, что идут в богадельню, а их определили в психлечебницу. Здесь же содержали и инвалидов.
Санитары и медсестры жестоко издевались над людьми. Жаловаться докторам было бесполезно, потому что они отвечали, что это плод воображения больного разума.
Медсестры накачивали пациентов “таким количеством морфия, что со временем они окончательно сходили с ума”.
Проведя несколько дней на острове Блэкуэлл, Нелли Блай перестала притворяться сумасшедшей и стала вести себя как обычный человек. Но все усилия были напрасны, ее продолжали лечить и относиться к ней как к сумасшедшей. Измученная и голодная, Нелли почувствовала облегчение, когда через 10 дней после поступления в лечебницу, адвокаты из "Нью-Йорк Уорлд" организовали ее освобождение.
Два дня спустя, 9 октября 1887 года, "Нью-Йорк Уорлд" напечатала разгромную статью Нелли Блай на первой странице раздела воскресных новостей.
Вскоре чиновники добавили в бюджет приюта почти 1 миллион долларов − огромная сумма для 1887 года. Через два месяца была издана книга Нелли Блай под названием «Десять дней в сумасшедшем доме».
В январе 2019 года состоялась премьера полнометражного художественного фильма "Побег из сумасшедшего дома: История Нелли Блай" с Кристиной Риччи в главной роли.