Существует множество способов как в рамках технического анализа работать с ценовыми графиками, однако, совершенно отдельная история – это графические инструменты. Среди них можно называть различные фигуры, а также и специальные построения, с помощью которых можно лучше понять рыночные процессы. Классический метод технического анализа – это трендовая линия . Ее применение позволяет понять, как развивается динамика растущего или падающего движения цены.
Как строить линии тренда
Она может представить собой рыночную тенденцию. Однако, чтобы не скатиться в субъективизм нужно придерживаться классических определений тренда:
· Восходящий тренд – это слева направо повышающиеся минимумы и максимумы;
· Нисходящий тренд – это слева направо понижающиеся максимумы и минимумы.
Если эти определения подходят под существующую ситуацию на рынке, то он позволяет рисовать трендовую линию. Она должна пройти:
· При нисходящем тренде по максимумам и становится сопротивлением, расположенным под наклоном;
· При восходящем тренде по минимумам и становится поддержкой, которая также располагается под наклоном.
Если на нисходящем тренде через минимумы построить дополнительную линию тренда, либо на восходящем тренде через максимумы построить также дополнительную трендовую линию, то получится канал.
Если опираться на то, что сказано выше, то можно сделать вывод о том, что линия тренда – это граница, которая разделяет плоскость, в которой расположена цена на две части. В одной из этих частей цена находится с большей вероятностью, чем в другой.
Для чего нужна линия тренда
Когда трендовая линия строится с соблюдением правил, то кроме своих обычных функций, она начинает играть роль средней скорости изменения цены. Если брать два разных участка какого-либо тренда, то скорость может быть непохожей друг на друга.
Как количественно измерить скорость тренда? Для этого нужно измерить насколько изменилась цена в пунктах, и поделить ее на количестве свечей, за которое это изменение произошло. В результате получится такая величина, которая в тригонометрии называется тангенсом угла, который появляется между трендовой линией и горизонтальной линией времени.
Замечено, что между углом, а именно силой, а также между продолжительностью тренда есть зависимость. Сильный тренд развивается меньше времени. Наоборот же слабые могут развиваться очень долго, а сильные тренды имеют обыкновение быстро заканчиваться.
Надо заметить, что трейдер зарабатывает только тогда, когда может точно спрогнозировать движение. Проблема вся заключается в том, чтобы как можно быстрее определить существующее движение. Кроме того важно определить действительно ли сейчас тренд. Потому что цена может на первый взгляд двигаться в тренде, но при ближайшем рассмотрении это может быть какой-то клин, или флет. Что не очень подходит для торговли.
Торговые стратегии по-разному встраивают в себя трендовые линии. Например, можно принять, что линия тренда показывает сопротивление или поддержку. Благодаря логике, которую они предлагают, с их помощью можно не только открывать и закрывать позиции, но также можно устанавливать стоп лоссы, а также и тейк профиты. Больше всего стратегий предлагают работать с трендовыми линиями в рамках отскока или пробоя.
Если торгуется на отскок, то трейдер подразумевает, что тренд еще должен развиваться. С большей вероятностью это происходит, когда на пути следования нет сильных уровней. В рамках направленного движения можно рассматривать движение против тренда как противотрендовое. Такое коррекционное движение завершится, и цена продолжить движение в заданном направлении. Стоит принять во внимание, что корректирующая фаза обычно приводит к соприкосновению графика с линией тренда. Цена может и пересечь линию, но потом быстро вернется в пределы тренда.
На пробой торгуют, когда на рынке сильный тренд, или когда цена вот-вот подойдет к сильному уровню. Перед пробоем стоит обратить внимание на разворотные свечные паттерны. Они увеличат вероятность того, что график будет пробит. Оптимально искать разворотные паттерны на таймфреймах постарше. По сравнению с тем, на котором идет торговля. При этом стоит проявлять аккуратность, так как сильная тенденция может пробить и ключевой уровень.
Для работы с пробоями есть смысл использовать отложенные ордера. Их размещают за линиями тренда. Также важно определять правильно цели в таких пробойных системах. От этого во многом будет зависеть успех предприятия.
Алгоритм нахождения линии тренда
Для того чтобы правильно построить даже такой, на первый взгляд простой графический объект как трендовая линия нужно наличие времени и опыта. Вот почему существуют различные автоматические способы, которые упрощают этот процесс. Эти автоматические способы опираются на алгоритмы для того, чтобы получить в результате трендовую линию без помощи человека.
Например, в рамках одного из таких алгоритмов расчета линии тренда происходит поиск четырех экстремумов, идущих друг за другом. Их них два минимума и два максимума. Сравнивают их уровни. И таким образом определяют преобладающую тенденцию. Если растущие максимумы и минимумы на графике, то тренд восходящий, а если понижающиеся минимумы и максимумы наблюдаются, то тренд нисходящий. В этом процессе минимумы анализируются отдельно от максимумов. И если тренд определен как восходящий, то линия строится через минимумы, через две первые их штуки. Если тренд нисходящий, то построение осуществляется через два первых максимума.
После этого производится расчет коэффициента, который отражает ее наклон к горизонтали. В этих целях находится разница цен экстремумов по модулю, и дальше полученное число делится на то количество свечей, которое находится между экстремумами. Когда рассчитывается этот коэффициент, его берут за базу. Если он небольшой, то тренд считается пологим. Если он большой, то тренд более крутой.
Когда появляется новый экстремум, то проводится проверка, и если признается, что тренд продолжается, то снова находится коэффициент наклона трендовой линии. Для этого линия проводится через новый экстремум и самый первый экстремум. Если полученный новый коэффициент меньше, то линия перерисовывается и базовый коэффициент меняется.
Если новый экстремум формируется прямо там, где находится восходящий или нисходящий тренд, то признается тестирование линии тренда. В зависимости от того сколько раз тестируется тренд его сила увеличивается.
Есть и другой способ, с помощью которого рисуется трендовая линия. Для этого на заданном таймфрейме ищут максимальный максимум и минимальный минимум. Если максимум оказывается левее минимума, то это говорит о том, что тренд нисходящий. И для построения используют самый левый первый максимум и самый правый максимум до самого правого минимума. Когда же левее определяется минимум, то тренд считается восходящим, и тогда тренд проводится через него и последний минимум до самого правого максимума.
Выводы
Подобные подходы к торговле с использованием трендовых линий являются очень распространенными. Они проще своих собратьев. И при должном упорстве могут давать хорошие результаты.
