Итак, в одной из предыдущих статей я рассказал о четырех действующих тактиках, которые я планирую использовать.
Теперь расскажу об еще двух. Они основаны на использовании биржевого стакана.
Сразу скажу, я их считаю вспомогательными. Потому что они подводили меня, да и есть в них принципиальные изъяны.
Но для начала - лаконичный ликбез для тех, кто не понимает о чем речь.
Рыночная заявка - покупка/продажа активов от самой выгодной цены из предложенных продавцами/покупателями, вплоть до самой невыгодной.
Лимитная заявка - выставляете цену продажи/покупки. Если есть покупатель/продавец с лимитной заявки по соответствующей цене - моментальное исполнение. В противном случае - становитесь в очередь и ждете, когда до вас дойдет рыночная заявка.
Биржевой стакан - это индикатор лимитных заявок на покупки и продажу. Указывается объем и цена.
Спред - разница между самым дорогим предложением о покупке и самым дешевым предложением о продаже. Чем меньше спред, тем лучше на мой взгляд (но бывают исключение)
Если непонятно - дальше будут наглядные картинки.
5)Ловец стаканов
Суть заключается в следующем - вы следите за появлением заявок. Как только начинается движение, резкое увеличение лимитных заявок покупателей или продавцов - быстро выставить соответствующую рыночную заявку (именно рыночную, потому что лимитная может и не закрыться. Но если очень большая ликвидность - можно попробовать и пропихнуть по минимуму рыночную, но успеть очень сложно.)
После этого - дождаться окончания нужного движения и зафиксировать прибыль, в данном случае не особо важно рыночной или лимитной заявкой.
Принципиально важно в данной тактике, чтобы спред был минимальным, иначе много потеряете на исполнении заявки.
Сейчас 1 фьючерс предлагают за 62,5, 600 фьючерсов за 62,49 и т.д. Если кто то решит сбросить по рыночной цене например 2500 фьючерсов сразу, он дурак или злодей то тогда за 1 фьючер выручит 62,5, за 600 - уже 62,49, 700 - 62,48. Еще за 600 он получит уже 62,47. Еще за 200 - уже 62,45. И так далее пока предложения не закончатся.
Потерять на этом можно много, не говоря о том что котировка пойдет вниз. Освободившееся место могут занять как продавцы, так и покупатели.
С покупкой - с точностью до наоборот. 600 фьючерсов за 62,61, столько же за 62,62 и т.д.
Вернемся к тактике.
Суть в следующем - следить за стаканом. Если видишь резкое увеличение например покупателей в нем, с 600 до 1000 по нескольким позициям к примеру - значит, сейчас будет покупка.
Надо по рыночной цене будет купить сравнительно небольшое количество активов. (не больше чем в стакане есть за приемлемую для вас цену)
И после этого ждать, что:
а)Кроме вас еще кто-то будет резко покупать рыночной заявкой
б)продавцы начнут резко поднимать лимитные заявки, высвобождая место для покупателей
Затем наблюдать движение бумаги в нужном направлении. Если рост/падение стабильное, то держать до боковика. Если рывок разовый - быстро фиксировать.
Если вдруг бумага пошла не в нужном направлении, то быстро сбросить и зафиксировать убыток. Для быстроты нужна рыночная заявка. А для минимизации потерь - как раз минимальный спред и максимальная ликвидность.
6)Игра на спреде
Тут другой принцип. Суть в чем - купить по минимальной цене и продать сразу по максимальной цене. Важно - используется тут лимитная заявка, рыночная противопоказана категорически!
Последовательность тут следующая:
1)Определяем тренд (лонговый или шортовый)
2)Выставляем лимитную заявку прямо за наибольшим значением покупателя если по лонгу работаем, и соответственно наибольшим значением продавца если по шорту. (то есть 35809 или 36371)
3)Выставляем сразу же лимитную заявку - и тут есть два варианта:
а) для более рисковых - если лонг то 36371, если шорт - 35809. Тогда первая же рыночная заявка нам приносит доход на сумму спреда.
Опасность же в том, что в лонге могут еще ниже выставить конкуренты (например 36360 или еще ниже, ну и с шортом по аналогичному принципу). И тогда вас не выкупят. А если еще и по противоположному направлению пойдет, то у вас проблемы, нужно будет очень быстро по рыночной заявке сбрасывать.
б)менее рискованный вариант - выставить заявку на продажу/покупку с совсем небольшой маржой, например 100 пунктов (то есть продажа 35 908
или покупка 36272). В таком случае есть вероятность что у вас быстро выкупят по выгодной цене.
Но если тренд вы угадали - сильно можно недополучить прибыль, а от движения в противоположную сторону эта тактика также может не спасти.
Теперь о принципиальных сложностях:
1)Не все заявки отражаются в стакане, насколько я знаю
2)один мегапокупатель/мегапродавец может направить движение в абсолютно любую сторону
3)Надо использовать только вместе с графиком котировок
Все, о теории пока говорить ничего не буду. Перейдем к практике.
https://t.me/do_10mln - канал в телеграмме. В нем краткие отчеты, а в Дзене - подробные статьи.