Умение работать с объемами поможет в скальперских, среднесрочных и долгосрочных сделках. Особенно популярен кластерный анализ, который как раз таки основан на объемах. Сегодня мы поговорим о том, что такое кластерный анализ в трейдинге и какие преимущества он дает.
Что дает кластерный анализ
По сути, кластерный анализ – это профиль объема для каждой свечи графика на выбранном таймфрейме. Кластерный анализ позволяет “заглянуть” в сечи, увидеть уровень цен, понять какой объем был проторгован.
Кластер – уровень в свече, отображающий объем проторгованных контрактов или дельту (в зависимости от того, какие параметры установлены).
Помимо объема проторгованных контрактов и дельту, с помощью кластеров трейдер может узнать:
- объем проторгованных контрактов по каждому уровню цены внутри свечи графика;
- объем сделок по аскам (по цене продавцов);
- объем сделок по бидам (по цене покупателей);
- рыночный профиль.
При помощи кластерного анализа трейдер может построить объемные уровни поддержки/сопротивления. Также кластерный анализ дает понимание того, кто преобладает на рынке – покупатели или продавцы.
Основные типы баров
Бары делятся на тормозные и толкающие . На разделение влияет то, где в свече (баре) расположен максимальной объем. Толкающие бары в определенной степени создают движение, поскольку они толкают цену. Тормозящие, как следствие, цену тормозят и разворачивают. Тормозные и толкающие бары бывают бычьими и медвежьими.
Дельта в кластерном анализа
Дельта – разница между проторгованными объемам продавцов и покупателей (дельта = аск – бид).
При положительной дельте покупателей больше, чем продавцов. При отрицательной наоборот.
Существует несколько видов дельты – умеренная, нормальная и критическая. Умеренная дельта обычно возникает во флете. Примерно равное количество продавцов и покупателей. Нормальная дельта характерная для трендовой фазы, когда преобладают продавцы/покупатели. Критическая дельта появляется при развороте и зарождении нового тренда.
Заключение
Кластерный анализ позволяет взглянуть на движение цены инутри. Благодаря кластерному анализу трейдер получает возможность строить мощные уровни сопротивления/поддержки.
Кластер может стать отличным фильтром для отсеивания неуверенных сделок. Некоторые трейдеры считают, что кластер – единственный индикатор, который действительно позволяет торговать в профит.