Всем доброго дня! Новый день - новый робот. В этот раз предлагаем вашему вниманию алгоритм, в котором мы попытаемся улучшить свою доходность при торговле по тренду.
Алгоритм строго ознакомительный и бесплатный. Надеемся, что он поможет вам почерпнуть свежие идеи при создании своей торговой стратегии.
Сегодня темой нашей очередной статьи будет пример попытки улучшения своей доходности, при торговле по тренду.
Начальный алгоритм достаточно прост и стандартен — хай/лоу с периодом в 2000 баров. Тикер РТС Фьючерс. Специально был взят отрезок из прошлого, так как на нем он лучше всего «летал».
Параметр не подогнанный — начальный период в блоках TSLab обычно 20 и мы приписали пару нулей для увеличения продолжительности сделки. Эквити в начальном виде.
Результаты показывать не будем, так как они будут более интересными, чем график дохода. Рекомендуем посмотреть как это работает на практике лично, если вы уже пользователь нашей программы).
Да — это не плохой график, но попытаемся сделать лучше!
Выводим следующую формулу — открываем позицию, считаем доход/количество удерживаемых баров.
- Если значение растет, — значит рынок двигается с хорошей скоростью в нашу сторону.
- Если начинает медленно падать или уходит в минус — значит перестал двигаться в нужном направлении.
Пользуясь таким методом, алгоритм приближает стоп-лосс на 1 шаг цены с каждым баром.
Для заметки: если работаете с историческими данными, то перепроверьте какой шаг цены вы указали. Иначе рискуете искать долго причину почему стоп не двигается ближе, как это было у меня!)
Вот таким образом меняется эквити с учетом вышеописанной логикой
Но есть один нюанс. Сделки, которые совершаются по тренду, чаще всего, будут закрываться намного быстрее. Если же рынок хорошо движется в нашу сторону, то может быть так, что уровень максимум за период, или минимума, обгонит наш стоп и это нормально!
Вот так это выглядит визуально:
График становится лучше, но мы добавим фильтр, чтобы отсеять шум. Рынок в редких случаях однонаправленно движется, а иногда и вовсе простаивает на месте. Поэтому была добавлена проверка, где наша формула снижается на 6 баров подряд, только после этого начинаем приближать стоп.
Смотрим наглядно как это выглядит:
Как этот же алгоритм будет выглядеть в последующих годах можно посмотреть предварительно скачав скрипт . В комментариях можете отписаться и показать скрины, если робот провалил форвард тест.
Напоминаем о нашем телеграмм канале , на который можно подписаться и следить за обновлениями и полезной информацией. Будем также рады комментариям и дополнениям.
