Чего только не придумали умные и ленивые биржевые трейдеры. Есть у них и технический анализ, который помогает искать наилучшие точки входа в сделку по приобретению ценных бумаг и торговые роботы, которые позволяют совершать торговые операции в автоматическом режиме. Я вот сама мечтаю стать умным, ленивым трейдером и уже написала свою добрую сотню роботов, но оптимальной стратегии пока не нашла. Мои роботы работают, совершают торговые сделки, но выхлоп в процентном соотношение получается маленьким. Приходится искать новые стратегии...
Зачем нужны роботы?
Есть 3 основные причины, почему инвесторы используют торговых роботов:
- Робот - это программа, она лишена чувств и иллюзий. Она может помогать торговать на основе выбранной стратегии состоящей из технических индикаторов. Робот задается в виде простых команд: "если это, то то". При этом человеку не обязательно во время работы робота сидеть за компьютеров и наблюдать. Если в программе нормально задана логика, инвестор сразу не останется без штанов.
- Робот может совершать торговые операции с такой частотой, которая не доступна даже самому быстрому на свете человеку. В высокочастотном трейдинге робот может совершать более 20 операций в секунду!!! Некоторые трейдеры строят свои стратегии именно на таких высокочастотных колебаниях, они совершают много сделок, но с маленькой доходностью.
- Если написать N роботов, то они смогут следить за состоянием N ценных бумаг одновременно в режиме реального времени. Человек может вывести себе на монитор 8-10-14 графиков, но одномоментный, он может смотреть только на один. Роботы могут контролировать 1000 ценных бумаг и проверять не наступил ли оптимальный момент для входа в сделку прямо сейчас.
Поиск стратегии
Построение робота начинается со стратегии. Например, если акции перепроданы, пора покупать. На языке робота это описывается вот так: "если значение индикатора RSI опуститься ниже 30, покупаем акции". В переводе на человеческий язык это означает: я считаю, что если значение RSI опустилось ниже 30, значит акции перепроданы, другие инвесторы открыли много шортов и скоро будут их закрывать, покупая акции, а значит цена акций пойдет вверх. Когда акции куплены, надо придумывать при каких условиях их продавать. Вот тут у меня главная загвоздка. Я создаю роботов в Альфа-директе, потому что мне нравится их интерфейс намного больше, чем Quik. Но в Альфа-директе в конструкторе нельзя задать команду "продать по цене покупки умноженной на коэффициент". Можно на продажу поставить условие: продать когда значение индикатора RSI достигнет 70, но это событие может сегодня не наступить. В этом моя беда, точнее сложность. Мои роботы работают, но редко.... Я получаю прибыль, но не часто... Последнее время я стала открывать сделки роботами, а закрывать ручками, НО поскольку я не могу все время сидеть за компьютером, я пропускаю много хороших моментов...
Создание робота
Робот задается с использованием индикаторов, которые имеют какие-то параметры. Например, у RSI есть период N. В настоящее время обычно используется период N=14, но его создатель в 1987 году рекомендовал использовать девятидневный и двадцати пятидневный периоды. При создании робота можно поэкспериментировать и по тестировать его с разным периодом N. Приведу пример как это выглядит у моего брокера, думаю что в Quik есть что-то подобное.
А вот часть этих сделок на графике. Красные метки - продажа, зеленые - покупка. 2 из 3 сделок на графике - прибыльные. Но поскольку роботы срабатывают редко, теперь я решила закрывать позиции руками.
Программа тестирует робота на старых данных выбранного временного периода и выбирает с каким периодом N доходность будет лучше. Но тут начинается самое интересное! Робот подгоняется N под старые данные, но они никогда не повторятся. Мой робот с одними и теме же параметрами показывает разную доходность, например за декабрь и январь, хотя это два соседних месяца. Поэтому роботом надо регулярно перенастраивать.
А если переоптимизировать параметры, но на третьем участке, робот отработает без убыточных сделок.
В тексте я привела пример самого примитивного робота, чтобы донести до читателя главную мысль, повторю ее еще раз, роботов надо регулярно перенастраивать.
Другие важные параметры
Очень важным фактором, влияющим на работу индикаторов является таймфрейм. Таймфрейм - это временной отрезок за который происходит агрегация данных. Бывают следующие временные интервалы:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 секунд;
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 минут;
- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 часов;
- 1 неделя;
- 1 месяц.
При маленьких периодах могу быть ложные срабатывания индикаторов, особенно это актуально для RSI. RSI при таймфреймах меньше одного часа очень часто показывают, что акция перепродана или перекуплена, хотя на самом деле это не так. При больших таймфреймах, индикаторы будут срабатывать редко, но более метко.
Роботы - это отличные помощники для трейдера. Последнее время я торгую на заемные в полуавтоматическом режиме: открывает позицию робот, закрываю я. Я получаю небольшую прибыль, иногда ловлю лосей. Но в целом, для человека, который не живет трейдингом и уделяет этому менее 5 часов в день, результат мне нравится.
