Фракталы и вселенная
Знание о фракталах - это удивительное открытие для человечества, которое позволяет нам увидеть правила и законы, по которым построена вся окружающая нас природа и мы с вами. И если внимательно присмотреться, то становится понятно, что весь мир не хаотичен, а наоборот, очень даже упорядочен. Повсюду, куда бы мы ни направили наш взгляд, открываются удивительно гармоничные и красивые формы, которые имеют определённые структуры и правила построения.
Многие формы в природе формируются посредством фракталов, и мы можем это увидеть собственными глазами или при помощи таких приборов как телескоп или микроскоп. Облака, морские раковины, «домик» улитки, кора и крона деревьев, кровеносная система, цепочка ДНК, галактики в космосе - всё в нашем необъятном мире может быть описано фрактальным принципом.
Если обратиться к определению фрактала, то оно говорит нам о множестве, обладающим свойством самоподобия. Получается, что фрактал - это объект в точности или приближённо совпадающий с частью себя самого, то есть целое имеет ту же форму, что и одна или более его частей.
Многие природные объекты самоподобны и состоят из повторяющихся элементов разных по размеру, но одинаковых по своей структуре. В современном мире учёные воспринимают вселенную в качестве комплекса бесконечных фракталов. Также мы можем наблюдать фрактальное подобие в различных сферах человеческой жизни: в музыке, человеческой речи, литературе, в построении общества, финансовых моделях, математике, в любых видах творчества. Если подытожить, то всё построено с применением данного принципа самоподобия.
Фракталы и финансовые рынки
И встаёт вопрос о том, как же данный удивительный принцип может быть применён на графиках и финансовых рынках?
Давайте попробуем разобраться в этом вопросе и выяснить, как принцип фрактальности применим на графиках любых динамических процессов, и как с его помощью определять самые крупные и стремительные движения на графиках акций, валют, товаров, недвижимости, и вообще любых активов.
Известно, что когда человек смотрит на графики финансовых инструментов, то это очень завораживает. У трейдеров даже есть такая шутка, что 3 вещи, на которые можно смотреть вечно это: огонь, вода и движение графиков. Так вот, на самом деле это не совсем шутка, так как природа финансовых рынков имеет фрактальную гармоничную природу, такую же, как и у волн на воде, и у языков пламени огня, и у других природных явлений. Сразу хочется задать вопрос, почему так, ведь может показаться, что рынки это искусственно построенная человеком система, не имеющая никакого отношения к природе. Но это не совсем так, вернее это совсем не так. Во-первых, рынки связаны с природой напрямую (посредством природных ресурсов, которые торгуются на биржах) или косвенно. А во-вторых, человек это часть природы и поэтому все, что он создаёт, также имеет тенденции развиваться и жить по общим вселенским и природным законам.
Получается, что всё в мире так или иначе связано с фракталами, и графики финансовых рынков в том числе. Если хорошо присмотреться, то на графиках любых динамических процессов мы видим фракталы – повторяющиеся самоподобные фигуры. Соответственно, определяя один из фракталов на графике, у нас появляется возможность заглянуть в будущее и увидеть, куда пойдёт цена по тому или иному инструменту. Ниже приведён пример фрактала, выделенного синим цветом на графике, после завершения которого произошёл теракт в 2001 году 11 сентября, и график пары EURUSD сменил направление на многие годы, вследствие чего доллар стал ослабевать к евро глобально. На сегодняшний день ЕВРО также находится в фазе многолетнего роста, так как в 2017 году завершился другой очередной коррекционный фрактал. Последний крупный фрактал сформировался идеально и поэтому сценарий роста пары EURUSD выше значения максимумов 2008 года является единственным.
Многие смены тенденций на рынках предсказуемы, и мы можем заглянуть в будущее и узнать, куда пойдёт цена того или иного инструмента. Для этого нам необходимо идентифицировать завершение очередного фрактала.
Все важные события, которые происходили в прошлом, безусловно, отражались на графиках в виде частей тех или иных фракталов. Многие из этих событий были предсказуемы с помощью фрактального анализа.
И самое интересное это то, что есть особенные редкие фракталы, которые дают возможность вычислить единственный верный вариант движения актива, причём с возможностью определить и цели по движению, которое произойдёт только в будущем. Благодаря таким особенным фигурам мы можем определять смены тенденций тех или иных активов и их будущее движение на графике на многие годы вперед. Здесь можно провести аналогию с шахматами, а именно того момента, когда фигурами ставится "мат" сопернику и ходить ему больше некуда. Так вот и на рынках так же можно поставить "мат", вычислив фрактальные фигуры, и в итоге определить единственное верное направление движения тренда.
В зависимости от масштаба и размера конкретного фрактала можно определить движение актива в будущем на различные временные периоды. Получается, что с помощью фракталов можно узнать, куда пойдёт цена на тот или иной актив и узнать будущее. Но, к сожалению, мы не можем узнать заранее, какие именно события будут происходить в будущем, но зато потом нам наверняка расскажут о них в новостях:)
Ниже представлены ещё несколько примеров завершения интересных фракталов на различных финансовых инструментах.
Пример сильного движения цены после окончания классического фрактала можно наблюдать на графике серебра. C 2011 по 2020 год формировался крупный фрактал, и после его завершения произошёл выброс цены наверх от значения 12 долларов за тройскую унцию до значения 30 долларов.
Далее рассмотрим динамику акций Сбербанка России. Здесь снова хорошо просматриваются классические фракталы. В начале 2009 года цена за акцию составляла 13.5 рублей, и в итоге к 2018 году акции данной компании выросли до значения в 286 рублей за штуку – рост в 20 раз. И такой рост не сравнится, например, с ростом цен на недвижимость или банковскими процентами по вкладам.
Далее представлен график акций компании Tesla. На данном графике мы можем увидеть рост актива в 25 раз - с июня 2019г. по январь 2021 года, то есть за 1.5 года. Если вернуться к теме фракталов, то мы можем увидеть окончание классического трёхфазного фрактала в июне 2019 года, и после его завершения цена пошла вертикально вверх с увеличением цены на актив в десятки раз.