Приступая к рассказу, предварительно поговорим о предмете статьи. Вступление вышло довольно объемным. Если вы уверены в том, что не узнаете из него ничего нового – можете смело приступить к основной части. Итак, приступим.
Что такое разворотные паттерны?
Разворот – изменение тренда финансового инструмента. При восходящем тренде – цена снижается. При нисходящем – повышается. Глобальный тренд меняется, когда цена разворачивается на дневных, недельных или месячных таймфреймах. На более мелких таймфреймах развороты – это откаты или коррекция.
Разворотные паттерны начинаются именно с откатов. Потому при откате гарантированно определить, что будет дальше – невозможно. Внутри дня может быть несколько разворотов (при условии, что день не развивается как трендовый).
Для позиционных трейдеров внутридневные развороты большой роли не играют. Для них первостепенна глобальная картина. Обратная ситуация у скальперов. Их не столько беспокоят развороты на недельных графиках, поскольку они торгуют внутри дня.
Существует несколько форм разворотных паттернов – V, W и U:
- V – быстрый и резкий разворот.
- W – быстрый разворот, после которого цена возвращается к минимальным уровням. Обычно такой разворот называют двойное дно.
U – медленный разворот, во время которого “умные деньги” накапливают и сбрасывают позиции.
Выгодно ли торговать на разворотах?
При торговле разворотов риск ограничен минимальным/максимальным значением цены (в большинстве случаев). Потенциал движения в свою очередь куда больше размера риска. Конечно, покупать на минимуме и продавать на максимуме – это выгодно.
Однако разворотные паттерны зачастую формируются так быстро, что трейдер не успевает войти по привлекательной цене. Причем зачастую появляется много ложных сигналов. Определить разворотную модель можно по свечным графикам или графическим паттернам.
Разворотные свечные паттерны
Считается, что господствующий тренд не заканчивается внезапно и резко. Потому разворотные модели японский свечей корректней называть моделями изменения тенденции. При появлении паттернов разворота рекомендуется закрывать текущие позиции, а не открывать противоположные тренду.
Наиболее известные свечные модели – “молот” и “повешенный”. Эти свечи могут рассказать об изменении настроений на рынке. Свечи нужно анализировать в контексте. При этом важно учитывать, после какого тренда они появляются и что происходит дальше.
Помимо отдельных свечей, существуют разворотные модели из комбинаций свечей – “поглощение”, “харами” и т. д.
В свечном анализе разворотных моделей важное место занимает психология трейдеров. Свеча “молот” может означать, что на рынке были медвежьи настроения. Цена снижалась, но потом все изменилось и появились покупатели. Цена поднимается и закрывается близко от максимального дневного значения. После появления “молота” продавать будет сложнее.
Графические разворотные модели
Графические разворотные модели – повторяющиеся на графиках фигуры. Такие фигуры отображают поведение других трейдеров. Графические фигуры могут давать четкие сигналы на покупку/продажу. Одни из наиболее известных разворотных паттернов – “голова и плечи”, “перевернутая голова и плечи” и разные варианты вершин и впадин.
Гармонические разворотные паттерны
В трейдинге гармонические разворотные паттерны прогнозируют разворот на основе уровней Фибоначчи . Для выделения паттерна на графике, в первую очередь определяют 4 точки (начало тренда, коррекция, продолжения и завершающее движение). В зависимости от полученного рисунка определяют пятую точку. Среди часто встречающихся фигур – “бабочка”, “акула”, “летучая мышь”.
Признаки силы и признаки слабости
Признаки силы и слабости из VSA ( volume spread analysis) так же предупреждают о возможном развороте. В отличии от разворотных паттернов японских свечей, в VSA трейдеры могут дополнительно анализировать объем и диапазоны ценовых баров.
При изменении тренда и формировании разворота происходят кульминационные действия. Активы могут переходить от “умных денег” к любителям и наоборот. Кульминация покупок – на максимуме цен. Продаж – на минимуме.
Имбалансы на экстремумах
Имбалансы на экстремумах могут привести к развороту. Их можно заметить на графиках футпринт в режиме реального времени. Имбаланс – это многократное превышение спроса над предложением или предложения над спросом.
Если рыночные заявки на продажу не могут сместить цену ниже, на них поступят более крупные лимитки на покупку. Цена либо остановится, либо развернется.
Застрявшие в убыточных позициях трейдера начинают закрывать позиции противоположными сделками. Оказавшиеся на локальном дневном минимуме трейдеры с убыточными позициями в шорт будут покупать, чтобы закрыть свои позиции. Цена будет расти.
При анализе футпринта трейдер может понять, какой объем застрял, какой давал движение цене. Помимо этого, анализ футпринта дает возможность в реальном времени увидеть борьбу покупателей и продавцов.
Заключение
У трейдеров при торговле на разворотах особенно популярны разворотные модели японских свечей. Однако это не означает, что можно ограничиться общедоступными инструментами технического анализа. Работа с кластерами дает более глубокий уровень детализации. Поведение других трейдеров при кластерном анализе становится понятнее.
