Введение
Мартинге́йл (мартингал, от фр. martingale ) — система управления ставками в азартных играх.
Суть системы заключается в следующем:
- Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
- После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом . (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.
- В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.
Используя систему мартингейл , игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко , но помногу, а выигрывает часто, но помалу .
Мартинга́л в теории случайных процессов — такой случайный процесс , что наилучшим (в смысле среднеквадратичного) предсказанием поведения процесса в будущем является его настоящее состояние .
Рассмотрим пример игры, при которой подбрасывается монета , и при выпадении «орла » игрок выигрывает 1 руб., а при выпадении «решки » п роигрывает 1 руб. Тогда:
- если монета уравновешена, то состояние игрока как функция количества игр является мартингалом ;
- если выпадение «орла» более вероятно, то состояние игрока — субмартингал ;
- если выпадение «решки» более вероятно, то состояние игрока — супермартингал .
3 стратегии на базе Мартингейла и Мартрингала.
1. На базе классической системы Мартингейл
Суть стратегии: удваивая ставку каждый раз после проигрыша мы на любом выигрышном ходу отбиваем все убытки и получаем небольшую прибыль . На большом периоде времени мы получим очень много небольших прибылей . Главное, чтобы убыточные серии не были затяжными.
Технические характеристики стратегии:
- Данные для стратегии: фьючерс на Индекс РТС - RTS-6.15(RIM5)
- Временной интервал (таймфрейм): 60 минут . Каждый час принимаем решение о сделке.
- Минимальная ставка: 1 лот .
- Сделки совершаем поочередно : покупаем, продаем, покупаем, продаем, ...;
- Отсутствует торговая стратегия на базе анализа движения или изменения цены;
- Принимаем решение о следующей сделке без вспомогательных индикаторов ;
- Управление капиталом - Мартингейл : если сделка убыточная, то увеличиваем ставку в два раза в следующей сделке; При получении прибыльной сделки начинаем новую серию с минимальной ставки;
- Есть возможность изменять соотношение Тейк-профит/Стоп-лосс ; В данном случае используем соотношение 1:1 . То есть, величина до прибыльного уровня равна величине убыточного уровня. Например, +1000 пунктов и -1000 пунктов, от уровня сделки.
- Комиссия заложенная в данную стратегию равна 0,001% от суммы сделки.
Сокращения сделок на графике: Л-Лонг; Ш-Шорт: ЗЛ-Закрыли Лонг; ЗШ-Закрыли Шорт. (Сделок очень много, поэтому есть смысл сокращать их названия до одной буквы. Это привносит удобство при анализе сделок.)
Ниже, на графике, мы можем видеть 114 сделок , за 3 месяца торгов. Выиграно сделок: 61 (53,5%).
Зеленым цветом выделена растущая доходность .
Максимальная серия убыточных сделок равна 4 . Достигалась 2 раза.
Максимальная позиция достигала 16 контрактов.
Серий из 3-х убыточных сделок было 4 .
Доходность в год: 1908%
Вывод: при малых сериях убыточных сделок стратегия себя прекрасно показывает и доходность очень быстро растет.
Можно ли улучшить результаты стратегии и как это сделать?
Всегда остается вероятность получения длинной серии убыточных сделок .
На последнем шаге, когда уже нет больше денег для повышения ставки, действительно наступит значительный убыток. И тогда вся накопленная прибыль будет потеряна.
Но, никто не заставляет нас держать убыточную серию максимально длинной.
Мы можем попробовать сделать следующее: что, если не дожидаться большой серии убытков и самостоятельно определить выход из серии , например после третьего подряд убытка . Или после второго . Да, мы примем убыток. Но он не отнимет разом весь депозит и не приведет к маржинколу.
Суть простая: чем короче серия, тем меньше убыток , в абсолютном значении. Остается ещё довольно много денег, чтобы продолжать торговлю. Если наша торговая стратегия дает больше правильных входов, чем убыточных, то мы должны быть в плюсе.
2. C вариациями системы Мартингейл
Суть стратегии: удваивая ставку каждый раз после проигрыша мы на любом выигрышном ходу отбиваем все убытки и получаем небольшую прибыль . Убыточные серии не продлеваем более 2-х сделок подряд, а начинаем торговлю заново, с минимальной ставки.
Технические характеристики стратегии:
- Данные для стратегии: фьючерс на Индекс РТС - RTS-6.15(RIM5)
- Временной интервал (таймфрейм): 60 минут . Каждый час принимаем решение о сделке.
- Минимальная ставка: 1 лот .
- Сделки совершаем поочередно : покупаем, продаем, покупаем, продаем, ...;
- Отсутствует торговая стратегия на базе анализа движения или изменения цены;
- Принимаем решение о следующей сделке без вспомогательных индикаторов ;
- Управление капиталом - Мартингейл : если сделка убыточная, то увеличиваем ставку в два раза в следующей сделке; При получении прибыльной сделки начинаем новую серию с минимальной ставки;
- После двух подряд убыточных сделок останавливаемся и начинаем новую серию с минимального количества лотов. НЕ НАРАЩИВАЕМ БЕЗМЕРНО ПОЗИЦИЮ!
- Есть возможность изменять соотношение Тейк-профит/Стоп-лосс ; В данном случае используем соотношение 1:1 . То есть, величина до прибыльного уровня равна величине убыточного уровня. Например, +1000 пунктов и -1000 пунктов, от уровня сделки.
- Комиссия заложенная в данную стратегию равна 0,001% от суммы сделки.
Ниже, на графике, мы можем видеть 378 сделок , за 3 месяца торгов. Выиграно сделок: 214 (56,6%).
Зеленым цветом выделена растущая доходность .
Максимальная серия убыточных сделок равна 6 . Достигалась 1 раза.
Максимальная позиция достигала 2 контракта.
Доходность в год: 589%
Мы видим, что доходность системы снизилась с 28% в месяц, до 17%.
Но и максимальная просадка снизилась с -24% до -8% .
Фактор восстановления вырос в 2 раза! С 2,9% до 6,38%.
Стратегия, на текущих данных, стала более надежная и менее рисковая.
Можем ли мы ещё как-нибудь повлиять на результаты стратегии?
1. Да, конечно! Существуют торговые стратегии , которые совершают прибыльные сделки с вероятностью более 50% . Применяя их в комбинации с Мартингейлом можно сильно увеличить доходность торговли.
Если получение прибыльной сделки более вероятно , чем получение убыточной сделки, то состояние системы будет субмартингалом . Соответственно, шансы на выигрыш повышаются.
2. Есть еще один интересный момент. При игре в черное/белое или в орел/решка мы имеем только два исхода:+1 /-1 . И при выигрыше мы возьмем лишь малую часть прибыли .
Рынок же предоставляет возможность управлять этим параметром (Прибыль/Убыток в одной сделке). Например, Стоп-лосс можно выставить в 100 пунктов, а Тейк-профит в 300 пунктов. Соответственно, при стратегии с выигрышами в 50% и более, прибыль будет расти гораздо стремительнее . Так как мы будем брать каждый раз прибыль в 3 раза больше , чем было задумано в стандартном Мартингейле.
Заметим, если Стоп-лосс и Тейк-профит выставлять одинаковыми (например, 100:100 пунктов), то вероятность срабатывания Тейк-профита увеличивается . А соответственно уменьшается вероятность получить длинную серию убытков. Уменьшаем риск . В результате график доходности будет более пологий, но более стабильный .
