Продолжим тему про риски.
Как управлять риском на практике? Как правильно рассчитать потенциальный убыток и принять решение об участии в конкретной сделке?
Существуют различные подходы к планированию рисков. Одна из самых распространенных система 2% и 6%.
Правило 2% регулирует риск по каждой сделке, т е риск на одну сделку не должен превышать 2% от общей суммы на счете. Например, если ваш счет 50000, то риск на сделку не более 1000 руб. Кол-во контрактов или акций в данном случае рассчитывается исходя из этой суммы. Рассмотрим на примере фьючерса доллар-рубль: стоп-лосс будет размещен от точки входа на 150 п, значит вы можете зайти в сделку 6 контрактами максимум (1000/150=6).
Здесь есть несколько нюансов, например, если вы торгуете на мелких таймфреймах и планируете не одну сделку в день, то риск 2% должен быть разделен на несколько входов. Кроме того, нужно учитывать шаг цены. В приведенном примере на доллар-рубль шаг цены 1 руб, поэтому рассчитать количество контрактов просто, а, например, фьючерс РТС имеет шаг цены 15 руб и считается в пунктах, и здесь для рассвета кол-ва контрактов нужно перевести эти пункты в рубли.
Правило 2% защищает трейдера от значительных потерь в каждой сделке. Элдер назвал это «защитой от укуса акулы».
На практике начинающему трейдеру имеет смысл даже уменьшить риск на сделку.
Немаловажный момент здесь - риск должен быть психологически комфортным. Тогда не возникает желания двигать стоп или пересиживать убыток. Эти действия часто приводят к катастрофическим просадкам счета, и к появлению страха входа в сделку.
Часто на практике в общении с трейдерами я слышу сожаления о подвинутом стопе или попытке пересидеть движение против. Одна реальная история , когда стоп не был выставлен привела к лосю равному размеру 33х стопов. В реальной торговле этот трейдер никогда не имел статистики такого кол-ва стопов подряд. Если бы стоп был выставлен вовремя, было бы сэкономлено значительное количество денег, нервов, времени и возможности для входа в другие сделки.