Перед тем как приступить к непосредственному описанию дельты объемов, хочу сделать небольшое вступление о том, что творится на бирже.
Итак, главная задача биржи заключается в сведении между собой продавцов и покупателей. Новые сделки обрабатываются по мере их поступления, а отложенные ордера можно увидеть в биржевом стакане, который отражает спрос и предложение. Что касается цены, то она может измениться в любую секунду и неизвестно точно в какую сторону.
Трейдеры покупают по цене Ask, а продают по цене Bid. Цена, которая отображается на графике, фиксируется после заключения последнего ордера.
На бирже постоянно совершается большое количество сделок, следовательно график выдает информацию по факту заключения договора купли/продажи – это и есть «тик».
Именно благодаря тикам и формируется ценовой график. С помощью тика можно определить все нюансы конкретной сделки, а именно цены, время ее заключения,а также объем. Можно даже узнать тип ордера, а также, какая цена выставлялась.
РАСЧЕТ ДЕЛЬТЫ
Дельта представляет собой разницу между рыночными покупками и рыночными продажами по каждой цене (footprint delta), в каждой свече/баре (bar delta) или за период (cumulative delta — кумулятивная дельта).Дельта рассчитывается путем вычитания объема контрактов, проторгованных по цене Bid из объема контрактов,проторгованных по цене Ask.
Вid - фактические рыночные продажи (или sell stop-ордера), исполняются за счет
- встречной рыночной покупки
- за счет buy limit-ордеров
Ask - фактические рыночные покупки (или buy stop-ордера), исполняются за счет
1. встречной рыночной продажа
2.за счет sell limit-ордеров
Delta - разница между bid и ask
Объем торговли по цене Ask — Объем торговли по цене Bid = Дельта
Дельта объемов может быть нескольких видов:
1.Умеренная.
2. Нормальная.
3.Критическая.
Критическая дельта объемов обычно сопровождается шпилькой объема и свидетельствует об окончании тренда.
Умеренная дельта обычно свидетельствует о наличии флэта, а нормальная – о продолжении текущей тенденции.
Важно: Если обвал цены произошел в результате каких-либо форс-мажорных ситуаций, то дельта вам это не покажет.
Дельту объемов целесообразно использовать во время флэта, когда дельта начинает трансформироваться в умеренную, что будет означать зарождение новой тенденции. Здесь нужно быть предельно осторожным, так как грань между умеренной и критической дельтами очень тонкая.
ТИПОВВЕ ПАТТЕРНЫ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
При работе с кластерами существует несколько основных распространенных методик. Однако они имеют ряд существенных ограничений, на которые нельзя не обращать внимание. Попробуем последовательно проанализировать подходы к использованию кластеров, среди которых
1. трендовый подход
2. работа во флете
3. ложные пробития
4. разворотные стратегии
5. работа на пробой
Трендовый подход
- Пробие минимума :
- каждый бар закрывается ниже предыдущего
- увеличивается отрицательная дельта
- растет объем в направлении движения (кульминация продаж)
- большие отрицательные кластеры продаж (один из признаков окончания движения, когда толпа влетает в рынок и начинает активно продавать)
С движением цены вниз отрицательная дельта начинает плавно переходить в положительную, то может свидетельствовать об окончании тренда.
Продажи сменяются покупками
2. Продолжение тренда характеризуется
- каждое закрытие ниже предыдущего
- дельты баров отрицательные
- растет суммарный объем
- суммарная дельта изменила свое значение (Переход суммарной дельты через ноль АБСОЛЮТНО ничего не значит. Должен возникать закономерный вопрос: "С какого момента начинался отсчет суммарной дельты?" Каждый настроит для себя её по своему. В данном случае имеет смысл только её направление относительно ценового движения)
3. Дельта изменила свое значение, но лоу-бары с отрицательной дельтой не смогли пробить минимум бара с положительной дельтой, что может служить сигналом к продолжению. Коррекции, особенно не флетообразные, всегда сопровождаются всплесками дельты в обратную сторону. Следим за реакцией цены.
4. Несмотря на движение вверх, суммарная дельта кластера в минусе - продолжение тренда (знак суммарной дельты ничего не означает).
Как работать с Дельтой – внимание к мелочам
Чтобы получить от этого ценного инструмента максимум пользы, нельзя пренебрегать показателями Дельты во время проведения технического анализа. При этом можно использовать и график Футпринт, и индикатор Дельта на каждом баре, и кумулятивную Дельту, отображающую суммарную Дельту за период времени, например, за торговую сессию.
Порой именно показатели Дельты способны дать трейдеру оптимальную точку для входа в рынок. К примеру, по длине отрицательной Дельты можно определить момент окончания периода накопления и войти в сделку прямо перед началом крупного восходящего тренда
