29 подписчиков

Разбор ценового движения NASDAQ 100 за 1-3 февраля. Куда дальше?

3 февраля 20213 фев 2021

2 мин

Минувший год закончился на мажорной ноте роста рынков по всем фронтам. Фьючерсы на основные индексы показали рост год к году Dow Jones +7,20%, SP500 +16,10% и NASDAQ 100 +47,15% тем самым обновив исторические максимумы!

После не продолжительного новогоднего перерыва 4 января рынки открылись не большим снижением, которое не способно было стать коррекционным, поскольку впереди был сезон отчетностей.

В течение января мы наблюдали рост 5,53% по E-mini NASDAQ 100 futures от отметок 12985,5 к обновлению исторического максимума 13 600,00 п.п. В последние 3 торговые сессии января 27-29 января на фоне событий с акциями GameStop, публикации мощнейших отчетов big-tech гигантов #aapl #fb #googl #msft началась не большая фиксация по всему широкому рынку.

Причин для этого мы видели три:
- сокращение лонгов хедж-фондами в виду понесенных убытков на short-squeeze, необходимых для покрытия коротких позициях в разогнанных акциях

- продолжение продаж со стороны инсайдеров и smart-money

Под индексом "умных денег" зачастую понимаются киты фондового рынка - крупные фонды, крупные игроки. Но есть еще одни ребята - инсайдеры. Это держатели контрольных пакетов акций, CEO, члены советов директоров, короче все кто причастен к важным решениям компаний и у кого этих самых акций на руках большое количество.

- техническая картина

Целевые уровни покупок в случае предполагаемого коррекционного движения на 29.01.2021

Важным уровнем сопротивления стал 13550-13600, после формирования зоны консолидации цена направилась вниз, преодолев отметки 13 400 и проведя ее ретест снизу. Торможение цены произошло у часового уровня поддержки и сопротивления 12 900 - 12935. С открытием пре-маркета сессии 28 января данный уровень устоял на ретесте и цена получила импульс после открытия основной торговой сессии в штатах. Однако резкий разворот с формированием медвежьего поглощения произошел от уровня 13 380 - 13 400, после чего был проведен ретест уровня 13 150 и остановилось движение только у уровня дневной поддержки 12 750. Коррекционное движение составило порядка 5,4% или 730 п.п.

На данном движении трейдером из нашей команды был забран шорт на 319,25 п.п. с доходностью на 1 контракт 6385$

Скриншот из терминала, сделка закрыта по тейк-профиту в 319.25 п.п.

К текущему моменту цена находится у зоны консолидации, от которой начиналось движение. Видим два сценария:
1. Пробитие сопротивления, выход к осени канала, сформированного еще до начала ковидного обвала см. исторические данные. В таком случае обновляются исторические максимумы, возможен вынос цены более 2%, целевой уровень 14 000 п.п.

2. Формирование двойной вершины. После ретеста зоны консолидации, предполагаем ложный пробой и ретест ЗК снизу. Для подтверждения дальнейшего движения необходимо покрыть уровень 13 400, где приблизительно окажется 60 часовая средняя