Почему, когда речь идет о торговле фьючерсами, все сразу хотят полтора 🍋 в день и ни центом меньше! А вкладываться при этом мало кто намерен. Трейдинг - это бизнес. Здесь те же законы работы с деньгами - необходимы вложения.
Чтобы безопасно торговать фьючерсами #NQ и #ES вспомним два важных аспекта торговли фьючерсами:
1. Какое у них внутридневное и постоянное маржинальное обеспечение:
E-mini NASDAQ 100 Index (NQ)
- внутридневное - 1000$ на 1 контракт
- постоянное - 16 000$ на 1 контракт
E-mini S&P 500 Index (ES)
- внутридневное - 400$ на 1 контракт
- постоянное - 12 000$ на 1 контракт
Внутридневная маржа используется при торговле интрадей - внутри торговой сессии без переноса позиции на следующий день через клиринг. Постоянная маржа же нужна для переноса позиции через клиринг и продолжения позиции в последующие торговые сессии.
Важно помнить, что в период высокой волатильности, при достижении 7% планок в движении фьючерса и в других случаях, которые по мнение биржи могут повлиять на ход торговли, биржа имеет право изменить маржинальное обеспечение. Еще год назад стандартными цифрами для фьючерсов Nasdaq являлись 500$/8600$. Но с началом мартовского ковидного обвала внутридневная маржа достигала на пике 2500$! Повышение в 5 раз! О таких действиях брокер сообщат заранее, как правило в четверг-пятницу. С понедельника следующей недели маржинальное обеспечение поднимается. Т.е. даже в текущий момент, спустя год, мы имеем не стандартное обеспечение, а в 2 раза выше нормы.
2. Шаг цены. В любой фьючерс встроено торговое плечо. Реализовано оно через шаг цены. Каждый тик имеет свою фиксированную стоимость. Тики составляют пункты:
E-mini NASDAQ 100 Index (NQ)
- цена тика 5$
- 1 пункт = 4 тикам
4 тика * 5$ = 20$ цена 1 пункта
E-mini S&P 500 Index (ES)
- цена тика 12.5$
- 1 пункт = 4 тикам
4 тика *12,5$ = 50$ цена 1 пункта
Здесь выгодно отличаются металлы. Там выше стоимость тика и количество тиков в пункте может быть сильно больше. Как у серебра, палладия, платины. Но о них позднее. Исходя из шага цены мы можем рассчитать риск-профиль на одну торговую сессию. Если не вдаваться в прекрасные вычисления математического ожидания, я не открою секрета, что еще 100 лет назад все посчитано за нас. Нормальным риском считается 1% от депозита на торговую сессию. А желательно вообще на сделку, но я же знаю как у вас будут чесаться руки, и вы будете рисковать. Поэтому ограничимся 1% от депозита на 1 торговую сессию. А это возможно только ограничением количества сделок.
Сводим все в один понятный алгоритм:
1. Риск на сделку 1%
2. Инструмент #NQ
3. Внутридневное обеспечение 1000$ на 1 контракт
4. Торгуем с переносом через сессию: да
5. Постоянное обеспечение: 16 000$
6. Количество контрактов - 1
Во время сделки брокер морозит у вас 1000$, со счета она не списывается, но резервируется и выводится в отдельный столбик. Постоянна маржа будет указываться как поддерживающая и будет запрошена брокером перед клирингом. Цена 1 пункта 20$. Stop-loss 3 пункта = убыток в случае исполнения 60$ на сделку
Получаем что, при торговле 1 контрактом через сессию требуется минимум 17 600$. В этом случае риск на сделку 60$ = 0.34%. При допустимом риске на депозит 1% имеем возможность совершить 3 сделки, максимальный убыток за сессию составит 180$
Отсюда вы можете легко вычислить. сколько средств необходим для спокойной торговли х2, х3, х5, х10 контрактами
Более пролетарский вариант - торговля только интрадей, без переноса позиций.
1. Риск на сделку 1%
2. Инструмент #NQ
3. Внутридневное обеспечение 1000$ на 1 контракт
4. Торгуем с переносом через сессию: нет
5. Постоянное обеспечение: не требуется
6. Количество контрактов - 1
Здесь нас уже не ограничивает постоянное маржинальное обеспечение и исходить необходимо от размера стопа и суммы контрактов. Т.е. уравнение решается в обратную сторону.
- Stop-loss 3 пункта = убыток в случае исполнения 60$ на сделку
- Количество контрактов - 1
- внутридневная маржа - 1000$ (т.е. ниже этой суммы мы уже никак не уйдем)
Получается, что мы имеем тоже самое ограничение по убытку 9 пунктов = 180$ + 1000$ обеспечения. Достаточно ли будет суммы в 1180$ для торговли? Однозначно нет. С первого раза точка входа редко когда получается.
Я бы рекомендовал поднять риск до 3%. Как крайнее ограничение по депозиту и снизить количество торговых дней. Это вам лайфхак, как в математическом ожидании немного манипулировать статистикой. И получается, что не торгуя каждый день, вы придете к тому же риску в 1% от депозита на дистанции в год! При условии, что вы еще и профит извлекаете.
При таком подходе я бы рекомендовал начинать торговлю от 10 000$, Самые рисковые могут и от 5000$. Здесь решать вам. Мне известны случаи, когда благодаря дисциплине люди с мизерных депозитов вылезали и доползали до внушительных цифр.
В нашем закрытом торговом сервисе будет предоставлена подробная карта рисков по цифрам депозитов от 1500$ до 300 000$+ и описаны конкретные действия, как ограничивать торговлю, контролировать убытки и вести учет доходности и потерь
Другим же выходом из ситуации являются micro фьючерсы: Micro E-mini S&P 500, Micro E-mini Nasdaq-100. У них в 10 раз меньше маржинальное обеспечение и шаг цены. Но есть хитрость, о которой позже