Уровни Фибоначчи – один из самых популярных инструментов для анализа. Это ценовые уровни, которые располагаются в определенных частях движения, соответствующих математическим числам Фибоначчи. Сегодня мы поговорим о том, какую роль играют числа Фибо в трейдинге.
Что такое числа Фибоначчи
В XIII веке в Пизанской республике жил известный ученый Леонардо Пизанский – первый крупный средневековый математик в Европе. На обложке одного из самых известных его трудов было приписано filius Bonacci (сын Боначчи). Отсюда и произошло прозвище Фибоначчи.
Числа Фибоначчи – это последовательность чисел, произошедшая из эксперимента Леонардо над кроликами. Пизанский математик решил узнать, сколько пар кроликов будет в огороженном загоне спустя год с начала размножения (при условии того, что в первый месяц в загоне будет лишь одна пара). На третий месяц кроили стали размножаться рекуррентно – каждое следующее число было равно сумме двух предыдущих (1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. д.).
Если любое число из последовательности разделить на предыдущее, получится число, стремящееся к 1,61803398875… Это число – “золотое сечение”. В алгебре такое число принято называть греческой буквой фи. При делении любого числа из последовательности на следующее получается обратное фи 0,618. При делении любого числа из последовательности на число, следующее через одно, получается 0,382. В таком виде числа Фибоначчи куда привычнее для трейдеров.
КАФ и ЭВА
КАФ – комплексный анализ Фибоначчи. Такой способ анализа появился как независимый относительно волнового анализа для глобальных рынков с высокой волатильностью. Главная идея использования инструментов КАФ – поиск уровня, от которого цена развернется. К таким инструментам относится уровень коррекции, проекции и расширения Фибоначчи. Причем инструменты можно использовать как отдельно, так и в совокупности. Главное в этом деле – грамотно определять начало и конец уровня.
ЭВА – волновой анализ Эллиотта. Уровни Фибо тесно связаны с теорией Эллиотта, поскольку числа Фибоначчи используются для оценки длительности волны.
Уровни коррекции
Коррекция (ретрейсмент, от англ. откат) – движение против существующего тренда. Коррекция “поглащает” часть движения тренда. Из чисел Фибоначчи для уровней коррекции преимущественно используют 38,2 (от предшествующего трендового движения), 50%, 61,8%, 78,6%.
Уровни коррекции строятся по теням свечей, иными словами по их максимальным или минимальным точкам. Чтобы построить уровень коррекции, необходимо найти тренд. Уровни Фибо могут быть несимметричны, поэтому особенно важно обращаться внимание, где находится начало и конец волны, по которой строится уровень.
На нисходящем тренде внизу 0%, вверху 100%. При восходящем наоборот. Наиболее значимый уровень коррекции – 61,8. Когда происходит пробой этого уровня, обычно начинается новый тренд в противоположном направлении. После этого необходимо строить новый корректирующий уровень.
Паттерн коррекции – движение между незначительным уровнями коррекции. После такого движения обычно цена двигается к ключевому уровню 61,8. Существует 4 паттерна в зависимости от того, каких именно уровней коррекции касается цена.
Расширения, проекции и фибо-зоны
Расширение – это движение в сторону существующего тренда (например, 172,2 и 161,8). Расширения бывают двух типов. Первого типа обозначают дополнительные уровни, на которых цена может развернуться. Второго типа обозначают зону между дополнительными уровнями, внутри которой цена может остановиться и развернуться.
Проекция – движение, состоящее из двух волн, трендовой и коррекционной. Начало проекции находится в минимальной или максимальной точке, где цена развернулась. На Форекс к значимым уровням коррекции относят 61,8, 100, 161,8 и 261,8.
Фибо-зоны – места скопления разных уровней Фибоначчи на одном уровне цены.
Заключение
Если даже навыки анализа состояния рынка по уровням Фибоначчи не станут большим преимуществом в торговле, то в любом случае это большой (и в какой-то степени неотъемлемый) опыт технического анализа. Уровни Фибо можно комбинировать с футпринтом, дельтами и иными инструментами. Можно извлечь из этого выгоду или нет трейдер поймет только на деле.
