У Дани есть младшие брат и сестра.
Первый канал снял серию выпусков шоу «Пусть говорят» о матери Дани Милохина, которую он не видел 17 лет. Любовь Бережная сдала сына с его старшим братом Ильей в детдом, когда они были ещё совсем маленькими. Женщина рассказала, что жила с мужчиной, который нигде не работал и имел зависимость. Когда её отношения с ним закончились, она осталась с двумя маленькими