lvl/advanced
TL; DR
Индикаторы - излюбленное оружие проверенных в боях технических аналитиков. Каждый игрок выберет инструменты, которые лучше всего подходят его уникальному стилю игры, чтобы затем научиться совершенствовать свое мастерство. Некоторым нравится смотреть на динамику рынка, в то время как другие хотят отфильтровать рыночный шум или измерить волатильность.
Но какие технические индикаторы являются лучшими? Что ж, каждый трейдер скажет вам что-то свое. То, что будет будет окончательным показателем для одного аналитика, другой отвергнет полностью. Однако есть несколько очень популярных - RSI, MA, MACD, StochRSI и BB. и мы рассмотрим их в этой статье.
Введение
Трейдеры используют технические индикаторы, чтобы получить дополнительную информацию о ценовом движении актива. Эти индикаторы упрощают определение паттернов и сигналов спотовой покупки или продажи в текущей рыночной среде . Есть много различных типов индикаторов, и они широко используются дневными трейдерами, свинг-трейдерами, а иногда даже долгосрочными инвесторами. Некоторые профессиональные аналитики и продвинутые трейдеры даже создают свои собственные индикаторы. В этой статье мы дадим краткое описание некоторых из самых популярных индикаторов технического анализа, которые могут быть полезны в инструментарии анализа рынка любого трейдера.
1. Индекс относительной силы (RSI)
RSI - это индикатор импульса, который показывает, перекуплен ли актив или перепродан. Он делает это, измеряя величину недавних изменений цен (стандартная настройка - предыдущие 14 периодов, то есть 14 дней, 14 часов и т. Д.). Затем данные отображаются в виде осциллятора, который может иметь значение от 0 до 100.
Поскольку RSI является индикатором импульса, он показывает скорость (импульс), с которой изменяется цена. Это означает, что если импульс увеличивается при росте цены, восходящий тренд силен, и все больше и больше покупателей вступают в дело. Напротив, если импульс уменьшается, а цена растет, это может показать, что продавцы вскоре могут взять под контроль магазин.
Традиционная интерпретация RSI заключается в том, что когда он превышает 70, актив перекуплен, а когда ниже 30 - он перепродан. Таким образом, экстремальные значения могут указывать на надвигающийся разворот тренда или откат. Тем не менее, лучше не думать об этих значениях как о прямых сигналах на покупку или продажу. Как и многие другие методы технического анализа (ТА) , RSI может давать ложные или вводящие в заблуждение сигналы, поэтому всегда полезно учитывать другие факторы, прежде чем входить в сделку.
2. Скользящая средняя (MA)
Скользящая средняя сглаживает ценовое действие, отфильтровывая рыночный шум и выделяя направление тренда. Поскольку он основан на прошлых ценовых данных, это запаздывающий индикатор .
Две наиболее часто используемые скользящие средние - это простая скользящая средняя (SMA или MA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). SMA строится путем взятия ценовых данных за определенный период и получения среднего значения. Например, 10-дневная SMA строится путем вычисления средней цены за последние 10 дней. EMA, с другой стороны, рассчитывается таким образом, чтобы придавать больший вес последним данным о ценах. Это делает его более чувствительным к недавнему ценовому действию.
Как уже упоминалось, скользящая средняя - это запаздывающий индикатор. Чем дольше период, тем больше отставание. Таким образом, 200-дневная SMA будет медленнее реагировать на недавнее движение цены, чем 50-дневная SMA.
Трейдеры часто используют отношение цены к определенным скользящим средним для измерения текущего рыночного тренда. Например, если цена остается выше 200-дневной SMA в течение длительного периода, многие трейдеры могут счесть актив на бычьем рынке .
Трейдеры также могут использовать пересечение скользящих средних в качестве сигналов на покупку или продажу. Например, если 100-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA, это можно рассматривать как сигнал на продажу. Но что именно означает этот крест? Это означает, что средняя цена за последние 100 дней теперь ниже, чем за последние 200 дней. Идея продажи здесь заключается в том, что краткосрочные ценовые движения больше не следуют восходящей тенденции, поэтому тренд может разворачиваться.
3. Дивергенция схождения скользящих средних (MACD)
MACD используется для определения импульса актива, показывая взаимосвязь между двумя скользящими средними. Он состоит из двух линий - линии MACD и сигнальной линии. Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26 EMA из 12 EMA. Затем это наносится на 9 EMA линии MACD - сигнальную линию. Многие инструменты построения графиков также часто включают гистограмму, которая показывает расстояние между линией MACD и сигнальной линией.
Ища расхождения между MACD и ценовым действием, трейдеры могут понять силу текущего тренда. Например, если цена достигает более высокого максимума, а MACD - более низкого максимума, рынок может вскоре развернуться. Что в этом случае говорит нам MACD? Эта цена растет, а импульс уменьшается, поэтому вероятность отката или разворота выше.
Трейдеры также могут использовать этот индикатор для поиска пересечений между линией MACD и его сигнальной линией. Например, если линия MACD пересекает сигнальную линию сверху, это может указывать на сигнал на покупку. И наоборот, если линия MACD пересекает сигнальную линию снизу, это может указывать на сигнал на продажу.
MACD часто используется в сочетании с RSI, поскольку они оба измеряют импульс, но с разными факторами. Предполагается, что вместе они могут дать более полную техническую картину рынка.
4. Стохастический RSI (StochRSI)
Stochastic RSI - это импульсный осциллятор, используемый для определения перекупленности или перепроданности актива. Как следует из названия, это производная от RSI, поскольку она генерируется на основе значений RSI, а не ценовых данных. Он создается путем применения формулы, называемой формулой стохастического осциллятора, к обычным значениям RSI. Обычно значения стохастического RSI находятся в диапазоне от 0 до 1 (или от 0 до 100).
Благодаря своей большей скорости и чувствительности StochRSI может генерировать множество торговых сигналов, которые может быть сложно интерпретировать. Как правило, он наиболее полезен, когда находится вблизи верхней или нижней границы своего диапазона.
Значение StochRSI выше 0,8 обычно считается перекупленным, а значение ниже 0,2 может считаться перепроданным. Значение 0 означает, что RSI находится на самом низком уровне за измеренный период (обычно значение по умолчанию 14). И наоборот, значение 1 означает, что RSI находится на самом высоком значении за измеренный период.
Аналогично тому, как следует использовать RSI, значение StochRSI перекупленности или перепроданности не означает, что цена обязательно развернется. В случае StochRSI он просто указывает на то, что значения RSI (из которых получены значения StochRSI) близки к крайним значениям их недавних значений. Также важно помнить, что StochRSI более чувствителен, чем индикатор RSI, поэтому он имеет тенденцию генерировать больше ложных или вводящих в заблуждение сигналов.
5. Полосы Боллинджера (BB)
Полосы Боллинджера измеряют волатильность рынка, а также условия перекупленности и перепроданности. Они состоят из трех линий - SMA (средняя полоса), а также верхней и нижней полосы. Настройки могут отличаться, но обычно верхняя и нижняя полосы находятся на расстоянии двух стандартных отклонений от средней полосы. По мере увеличения и уменьшения волатильности расстояние между полосами увеличивается и уменьшается.
Как правило, чем ближе цена к верхней полосе, тем ближе к условиям перекупленности может находиться указанный актив. И наоборот, чем ближе цена к нижней полосе, тем она может быть ближе к условиям перепроданности. По большей части цена будет оставаться в пределах полос, но в редких случаях она может пробиться выше или ниже них. Хотя это событие само по себе не может быть торговым сигналом, оно может указывать на экстремальные рыночные условия.
Еще одна важная концепция ВВ - это сжатие. Это период низкой волатильности, когда все полосы очень близки друг к другу. Это может использоваться как индикатор потенциальной волатильности в будущем. И наоборот, если полосы расположены очень далеко друг от друга, может последовать период пониженной волатильности.
Заключительные мысли
Несмотря на то, что индикаторы показывают данные, важно учитывать, что интерпретация этих данных очень субъективна. Таким образом, всегда полезно сделать шаг назад и подумать, не влияют ли личные предубеждения на принятие решений. То, что может быть прямым сигналом покупки или продажи для одного трейдера, может быть просто рыночным шумом для другого.
Как и в случае с большинством техник анализа рынка, индикаторы лучше всего работают в сочетании друг с другом или с другими методами, такими как фундаментальный анализ (FA) .
Лучший способ изучить технический анализ (ТА) - это много практиковаться.
Позднее я возможно разберу каждый из этих индикаторов более подробно, для общего представления же этого достаточно.
И пара вопросов вам для обратной связи, спасибо за то что вы на них ответите)
Мои проeкты в telegram
₡₹¥₽₮Obrazova4 о трейдинеге и ₡₹¥₽₮0dr0ps про айрдропы
Я торгую на Binance . Присоединяйтесь друзья) Если зарегистрируетесь по моей реферальной ссылке - будете получать 5% кэшбека с комиссий за все свои сделки.