Торговая система "Теория Хаоса" Билл Вильямса

Автором интересной теории (и не только теории, а даже торговой системы) Хаоса выступает Билл Вильямс. По его мнению, хаос – это более высокая ступень порядка. Хаос воспринимает случайность как основной формирующий фактор, и именно поэтому, по мнению Билла Вильямса, фундаментальный технический анализ не позволяет получать стабильный доход. Акцент нужно делать на случайность, которая стабильна, а не на постоянство – которое временно.

По теории Хаоса для получения прибыли рынок должен быть проанализирован с учетом 5 пунктов:

- Фрактал

- Движущая сила рынка

- Ускорение или замедление рынка

- Комбинация силы и энергии рынка

- Линия баланса.

Именно по этим 5 пунктам и нужно получать сигналы для сделки. Только необходимо помнить, что все 5 пунктов взаимосвязаны, и если один из пунктов выпадает, то оснований для сделки нет.

Первым пунктом является фрактал. Вообще фрактал – это само подобие. Большая фигура состоит из себе подобных меньших фигур. Матрешка в матрёшке. В теории хаоса фракталом понимается 5 последовательных свечей (баров, кому как удобно), в котором перед самым высоким максимумом (текущим), и за ним, находятся 2 свечи с более низкими максимумами – это верхний фрактал. Нижний фрактал – то же самое, только наоборот, а именно: свеча, минимум которой ниже чем минимумы 2-х свечей до, и минимумы 2- х свечей после.

Схема верхнего и нижнего фрактала

А вот как выглядят фракталы "вживую"))

Входить в сделку только по появлению фрактала – безумие, однако фрактал является первым признаком к отслеживанию рыночной ситуации. Фрактал перестает быть первым ориентиром, когда появляется другой фрактал. Стоит знать, что во флэте фракталы не учитываются, поскольку они идут один за другим.

С фракталами используется индикатор, разработанный Биллом Вильямсом – «Аллигатор». Если на рынке флэт (никакой активности нет), то пасть аллигатора будет сомкнута (линии достаточно близко будут расположены друг к другу). Если цена находится выше пасти аллигатора, то тренд восходящий, если цена ниже пасти аллигатора, то тренд нисходящий.

Линии "Аллигатора" сомкнуты - значит цена во флэте. К тому же фракталы идут один за другим.

Цена находится ниже "Аллигатора" - значит тренд нисходящий, к тому же линии расходятся друг от друга.

Фракталы совместно с аллигатором подают следующие сигналы:

- Фрактал вверх находится выше зубов аллигатора (по умолчанию – красной линии), то рынок скорее всего начнет движение, и можно с большЕй уверенностью говорить, что следующие две свечи (два бара) будут ниже по определению фрактала).

- Если фрактал вниз находится ниже зубов аллигатора, то цена развернется, и мы можем присматриваться к сделкам вверх в пределах 1-2 свечи.

Только помним, что появление фрактала условием для сделки не является.

Вторым пунктом является движущая сила рынка – данный феномен измеряется индикатором технического анализа, а именно «Чудесный осциллятор». Чем выше и больше столбцов одного цвета – тем энергия движения рынка выше. Другими словами, столбики показывают импульс/ энергию движения цены. Основная суть в использовании чудесного осциллятора – это пересечение столбцами 0 отметки. Сигнал для заключения сделки вверх – пересечение 0 вверх. Для сделки вниз – пересечения 0 столбиками вниз.

Столбик чудесного осциллятора пересек 0 отметку сверху вниз.

Если сформировался фрактал ниже зубов аллигатора (что указывает на что, что цена должна развернуться), но чудесный осциллятор показывает, что движение идет вниз (столбики идут вниз), то в сделку лучше не входить. Всегда помним, что чудесный осциллятор должен подтверждать фрактал.

Появился фрактал вверх, выше аллигатора, что указывает на то, что цена должна развернуться вниз, однако в сделку на понижение мы не входим, так как чудесный осцилятор показывает на возрастающее движение вверх. Следим за этим.

При анализе рынка мы обращаем поочередно внимание на:

1) Формирование фрактала

2) Где находится данный фрактал по отношению к зубам аллигатора (выше/ниже/в пасти)

3) Согласуем это все с показаниями чудесного осциллятора

Нижний фрактал находится ниже "аллигатора", предполагаем, что цена пойдет вверх. На данной свече столбик чудесного осциллятор находится выше 0 отметки, что подтверждает наш прогноз. После этого цена идет вверх.

Есть такой нюанс, что при заключении сделки вверх, чудесный осциллятор должен пересечь 0 отметку столбиком именно зеленого цвета. Для заключения сделки вниз – столбик пересекающий 0 отметку должен быть красного цвета.

Третьим пунктом является ускорение или замедление рынка. При данном пункте мы анализируем как долго и как быстро будет двигаться рынок в определенном направлении и где мы сейчас находимся в этом направлении. Будем мы это делать с помощью все того же чудесного осциллятора. Если глубина гистограммы чудесного осциллятора растет, то рынок ускоряется и наоборот. Если же у нас под 0 отметки чудесного осциллятора зеленые столбики, то в сделку вверх мы не заходим.

Четвертым пунктом является комбинация силы и энергии, по-иному это еще называется зоной торговли. Для этого пункта нет индикатора, просто нужно понимать, что в данный момент движущая сила и ускорение рынка направлены в одну сторону. Определяем мы это с помощью все того же любимого нами чудесного осциллятора. Высота столбцов растет, и к тому же они идут подряд в виде лесенки. Это и есть так называемая «зона интенсивной торговли».

Пятым пунктом является линия баланса - центральная линия чудесного осциллятора. Так называемая ось цены.